發(fā)布時(shí)間：2018-03-22 14:22

  本文選題：二叉樹圖　切入點(diǎn)：奇異期權(quán)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年16期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：期權(quán)作為基于標(biāo)的物(股票)的衍生品,有著自身獨(dú)特的運(yùn)作規(guī)律,隨著金融創(chuàng)新步伐的加快,為了防范金融風(fēng)險(xiǎn)、提高流動(dòng)性和發(fā)揮投資者預(yù)期作用等多重目的的促進(jìn)下,期權(quán)組合內(nèi)部也逐漸發(fā)生分化,產(chǎn)生了新的運(yùn)作方式,文章以美式期權(quán)、敲出期權(quán)和回望期權(quán)為例,利用多期二叉樹圖對(duì)定價(jià)過程進(jìn)行系統(tǒng)的分析。
[Abstract]:As a derivative based on the subject matter (stock), option has its own unique operating rules. With the acceleration of the pace of financial innovation, in order to prevent financial risks, improve liquidity and play the role of investors, etc. This paper takes American option, knock out option and lookback option as examples to analyze the pricing process systematically by using multi-period binary tree diagram.
【作者單位】： 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1649037