本文選題：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)　切入點(diǎn)：股份制銀行　出處：《金融論壇》2014年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文從Shapley非對(duì)稱權(quán)力指數(shù)的視角出發(fā),利用2006~2012年16家上市銀行的報(bào)表數(shù)據(jù)模擬不同外部沖擊下銀行的破產(chǎn)順序,得出了不同閾值下銀行對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度排名,排名顯示除了四大商業(yè)銀行之外,股份制銀行對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度不容忽視。研究表明,當(dāng)銀行系統(tǒng)較脆弱時(shí),高杠桿率的銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度較大;當(dāng)銀行系統(tǒng)較穩(wěn)定時(shí),低杠桿率的銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度較大;此外,資產(chǎn)組合的構(gòu)成和規(guī)模也對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度有影響。監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)該根據(jù)不同時(shí)期的系統(tǒng)穩(wěn)定性進(jìn)行動(dòng)態(tài)宏觀審慎監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)股份制銀行的關(guān)注。
[Abstract]:From the perspective of Shapley asymmetric power index, using the data of 16 listed banks from 2006 to 2012 to simulate the bankruptcy order of banks under different external shocks, this paper obtains the ranking of the contribution of banks to systemic risk under different thresholds. In addition to the four major commercial banks, the contribution of joint-stock banks to systemic risk can not be ignored. The research shows that when the banking system is relatively weak, the high leverage banks have a greater contribution to systemic risk. When the banking system is more stable, banks with low leverage contribute more to systemic risk; in addition, The composition and scale of portfolio also affect the contribution of systemic risk. The regulatory authorities should carry out dynamic macro-prudential supervision according to the system stability in different periods and pay more attention to joint-stock banks.
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：2013年國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目《個(gè)體銀行對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度測(cè)算——基于Shapley非對(duì)稱權(quán)力指數(shù)的研究》(201310353012) 浙江工商大學(xué)校級(jí)創(chuàng)新項(xiàng)目的資助
【分類號(hào)】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1647268