本文選題：流動性風(fēng)險　切入點：期限錯配　出處：《湖南大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：期限錯配下銀行的短期流動性風(fēng)險不僅僅關(guān)系到商業(yè)銀行自身的發(fā)展,還會影響到投資者的利益,更會影響到一國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定和發(fā)展。伴隨著金融危機的爆發(fā)頻率加快、破壞力加深、波及的范圍更加廣,對期限錯配下商業(yè)銀行的短期流動性風(fēng)險的監(jiān)管日漸嚴格,銀行資產(chǎn)負債期限錯配所導(dǎo)致的短期流動性風(fēng)險日漸成為了學(xué)術(shù)界研究的焦點。本文將深入研究期限錯配下商業(yè)銀行潛在的短期流動性風(fēng)險。已有的文獻大多采用流動性比率、流動性缺口率等靜態(tài)指標測度期限錯配下商業(yè)銀行的短期流動性風(fēng)險。而本文從動態(tài)視角出發(fā),借助商業(yè)銀行一個月內(nèi)到期資產(chǎn)負債數(shù)據(jù),運用動態(tài)流動性缺口模型,從到期資產(chǎn)違約渠道和銀行聲譽風(fēng)險渠道分析商業(yè)銀行短期流動性需求與供給,測量一個月內(nèi)流動性需求與流動性供給狀況,估算出商業(yè)銀行短期資金錯配缺口,進而對商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險進行測度。測度結(jié)果顯示,我國商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險在2008年迅速上升,之后有所下降并保持平穩(wěn),在2013年又普遍上升,這一結(jié)果較好地貼合了我國商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險的現(xiàn)實情況。在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)探究期限錯配下商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險的影響因素,運用8家提供了一個月內(nèi)到期資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行的實際數(shù)據(jù),借助橫截面面板模型,對其影響因素進行分析,主要得出以下結(jié)論：從宏觀角度看,國家良好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢使商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險較小,而貨幣市場環(huán)境越寬松,商業(yè)銀行越存在短期流動性風(fēng)險隱患：從商業(yè)銀行自身角度看,資本充足率、流動性比例、資產(chǎn)規(guī)模越小會加大商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險,貸款占總資產(chǎn)比例越大,商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險越大。本文基于動態(tài)流動性缺口模型,闡述了期限錯配下銀行短期流動性風(fēng)險的測度方法,并對其影響因素進行了實證分析,為研究我國商業(yè)銀行的短期流動性風(fēng)險提供了新思路。
[Abstract]:The short-term liquidity risk of banks under term mismatch is not only related to the development of commercial banks themselves, but also to the interests of investors, but also to the sustained stability and development of a country's economy. The damage has deepened, the scope of the contagion has been wider, and the regulation of short-term liquidity risks of commercial banks under maturities mismatch has become increasingly stringent. The short-term liquidity risk caused by the maturity mismatch of bank assets and liabilities has become the focus of academic research. This paper will study the potential short-term liquidity risk of commercial banks under term mismatch. Static indicators such as liquidity gap rate measure short-term liquidity risk of commercial banks under maturity mismatch. From the dynamic point of view, this paper uses the dynamic liquidity gap model with the help of the maturity assets and liabilities data of commercial banks within one month. This paper analyzes the short-term liquidity demand and supply of commercial banks from the channel of default of maturity assets and the channel of bank reputation risk, measures the situation of liquidity demand and liquidity supply within one month, and estimates the shortage of short-term mismatch of funds in commercial banks. The results show that the short-term liquidity risk of Chinese commercial banks rose rapidly in 2008, then declined and remained stable, and then generally rose in 2013. This result fits well with the reality of short-term liquidity risk of commercial banks in China. On the basis of this, we continue to explore the influencing factors of short-term liquidity risk of commercial banks under term mismatch. Using the actual data of 8 commercial banks which provide the data of maturing assets and liabilities within one month, with the help of cross-section panel model, the influencing factors are analyzed. The main conclusions are as follows: from the macro point of view, The favorable economic development situation of the country makes the short-term liquidity risk of commercial banks smaller, and the looser the money market environment, the more risks of short-term liquidity risk of commercial banks: from the point of view of commercial banks, the capital adequacy ratio, liquidity ratio, The smaller the scale of assets, the greater the short-term liquidity risk of commercial banks, the larger the ratio of loans to total assets, the greater the short-term liquidity risk of commercial banks. This paper expounds the measurement method of short-term liquidity risk of banks under term mismatch, and makes an empirical analysis of its influencing factors, which provides a new way of thinking for the study of short-term liquidity risk of commercial banks in China.
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：1603516