本文選題：資產(chǎn)負(fù)債組合　切入點(diǎn)：銀行貸款　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年19期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：文章分析了銀行貸款風(fēng)險(xiǎn),探討了基于非線性區(qū)間函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債組合模型和基于資本充足率約束控制預(yù)留缺口的資產(chǎn)負(fù)債組合模型,并對(duì)基于非線性區(qū)間函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債組合模型進(jìn)行了驗(yàn)證。
[Abstract]:This paper analyzes the risk of bank loans, assets and liabilities are discussed based on the combination model of nonlinear interval function and risk control based on capital adequacy ratio controlled asset liability portfolio model for gap, and the asset liability portfolio model of nonlinear interval function based on risk control is verified.

【作者單位】： 宿州學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：安徽省宿州學(xué)院教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程會(huì)計(jì)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目階段性成果(編號(hào)szxyzdxk200902)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.4

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1574976