本文選題：ARJI模型　切入點：金融危機　出處：《財經(jīng)問題研究》2011年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文用ARJI跳躍擴散模型來探討金融危機對美國、日本、中國香港、新加坡與中國大陸股市產(chǎn)生跳躍頻率與跳躍所引起的變異,并比較總變異、跳躍所引起的變異與擴散所引起的變異在金融危機期間與非金融危機期間是否有差異,最后利用脈沖響應(yīng)函數(shù)來分析美國、日本、中國香港、新加坡與中國大陸股市波動性間的關(guān)系。
[Abstract]:In this paper, the ARJI jump diffusion model is used to study the variation caused by the financial crisis in the stock markets of the United States, Japan, Hong Kong, Singapore and mainland China, and the total variation is compared. Whether there is any difference between the variation caused by jump and the variation caused by diffusion during the financial crisis and during the non-financial crisis. Finally, the impulse response function is used to analyze the United States, Japan, Hong Kong, China. The relationship between volatility in Singapore and mainland China.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【分類號】：F224;F831.51;F831.59

【參考文獻】

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