本文選題：流動性風險　切入點：金融創(chuàng)新　出處：《山西財經(jīng)大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：安全性、流動性和盈利性是商業(yè)銀行賴以生存的基礎(chǔ)，尤其是流動性更是商業(yè)銀行的生命線。此次風靡全球的“次貸危機”在表明流動性風險勢頭的強勁的同時也警示了流動性短缺在資本市場正常情況下不會對商業(yè)銀行有很大影響，但一旦發(fā)生極端情況引起部分影響因素發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，流動性危機就很可能成為銀行倒閉的主要風險。因此，保持適當?shù)牧鲃有允巧虡I(yè)銀行立信于客戶、立身于市場的根本。商業(yè)銀行只有保有較為充足的流動性才能實現(xiàn)在滿足提款者要求和貸款者貸款需求的同時確保其安全性和盈利性。但是并不是流動性越多越好，過多的流動性，會導致資源閑置和效益下降；而流動性的不足，可能會使商業(yè)銀行在付出較高代價來補充流動性的同時喪失了客戶對其的信任，導致業(yè)務(wù)萎縮，嚴重時甚至會引起客戶擠提，誘發(fā)金融危機。本文通過對商業(yè)銀行流動性管理和金融創(chuàng)新相關(guān)理論的分析，綜合運用管理學、運籌學、統(tǒng)計學、金融工程學、計量經(jīng)濟學以及經(jīng)濟學等多門學科知識以流動性管理為核心，從金融創(chuàng)新的角度構(gòu)建了商業(yè)銀行流動性風險的全面管理機制，旨在能夠為商業(yè)銀行的流動性風險的管理提供一定的理論借鑒。 本文以流動性管理為主線，從金融創(chuàng)新的角度對商業(yè)銀行流動性管理進行了深入的探究。首先，本文在闡述了商業(yè)銀行流動性與金融創(chuàng)新相關(guān)理論的基礎(chǔ)上，分析了金融創(chuàng)新與流動性風險之間的邏輯聯(lián)系，提出金融創(chuàng)新是解決商業(yè)銀行流動性管理問題的重要手段，這是研究的前提；其次，分別從體制、技術(shù)、工具和市場四個方面系統(tǒng)地研究了商業(yè)銀行流動性的管理創(chuàng)新路徑，并給出流動性管理的一般策略；第三，通過建立評價指標體系，運用因子分析的方法對反映我國商業(yè)銀行流動性管理水平的實際數(shù)據(jù)進行了分析和評價，，在因子分析的基礎(chǔ)上使用計量經(jīng)濟學建模方法構(gòu)建多元回歸模型進行實證分析，在對實證結(jié)果系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上提出了完善我國商業(yè)銀行流動性管理的發(fā)展策略和具體建議。
[Abstract]:Security, liquidity and profitability are the basis for the survival of commercial banks. In particular, liquidity is the lifeline of commercial banks. The "subprime mortgage crisis", which has swept the world, not only shows the strong momentum of liquidity risk, but also warns that liquidity shortages will not affect business under normal circumstances in capital markets. The banks have a lot of influence, But in the event of a major change in some of the factors affecting extreme situations, the liquidity crisis is likely to be the main risk of bank failure. Standing at the root of the market. Commercial banks must have more liquidity to ensure their safety and profitability while meeting withdrawers' requirements and lenders' loan needs. But it is not that the more liquidity, the better. Too much liquidity will lead to idle resources and reduced efficiency, and the lack of liquidity may make commercial banks pay a higher price to replenish liquidity while losing the trust of customers, leading to business shrinkage. This paper analyzes the theory of liquidity management and financial innovation of commercial banks, and makes comprehensive use of management, operational research, statistics and financial engineering. Taking liquidity management as the core knowledge of econometrics and economics, the comprehensive management mechanism of liquidity risk of commercial banks is constructed from the angle of financial innovation. The purpose is to provide some theoretical reference for the management of liquidity risk of commercial banks. This paper takes liquidity management as the main line, and probes into the liquidity management of commercial banks from the perspective of financial innovation. Firstly, this paper expounds the relevant theories of liquidity and financial innovation of commercial banks. This paper analyzes the logical relationship between financial innovation and liquidity risk, and points out that financial innovation is an important means to solve the liquidity management problem of commercial banks, which is the premise of the study. The paper systematically studies the innovative ways of liquidity management in commercial banks from four aspects: tools and markets, and gives the general strategy of liquidity management. Thirdly, through the establishment of evaluation index system, This paper analyzes and evaluates the actual data reflecting the level of liquidity management of commercial banks in China by using the method of factor analysis. On the basis of factor analysis, it uses econometrics modeling method to construct multiple regression models for empirical analysis. Based on the systematic analysis of the empirical results, this paper puts forward the development strategies and concrete suggestions for perfecting the liquidity management of commercial banks in China.
【學位授予單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830.3

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