發(fā)布時間：2018-02-28 12:07

  本文關(guān)鍵詞： 走勢形態(tài)分析 非參數(shù)核回歸 信息含量 形態(tài)識別　出處：《哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報》2011年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對外匯市場上形態(tài)技術(shù)分析有效性的學(xué)術(shù)研究引起的爭議,提出了復(fù)雜技術(shù)形態(tài)信息含量的度量方法.擴(kuò)展了技術(shù)形態(tài)的定義,改進(jìn)了參數(shù)的選擇,開辟了檢驗技術(shù)形態(tài)有效性的新視角.實證研究采用外匯市場上20種貨幣對的收盤價數(shù)據(jù),通過對比基于技術(shù)形態(tài)的條件收益率與非條件收益率在經(jīng)驗分布上的差異,揭示復(fù)雜技術(shù)形態(tài)是否具有可用于預(yù)測的額外信息.實證結(jié)果顯示,復(fù)雜技術(shù)形態(tài)可以提供顯著的信息含量.
[Abstract]:In view of the controversy caused by the academic research on the effectiveness of morphological analysis in the foreign exchange market, this paper puts forward a method to measure the information content of complex technical forms, which extends the definition of technological forms and improves the selection of parameters. The empirical study uses the closing price data of 20 pairs of currencies in the foreign exchange market to compare the empirical distribution between the conditional rate of return and the non-conditional rate of return based on the technical form. The empirical results show that complex technological forms can provide significant information content.
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金資助項目(70821061);國家自然科學(xué)基金青年資助項目(70901003);國家自然科學(xué)基金資助項目(71171009,71031001)
【分類號】：F830.92;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 薛祖云,吳東輝;定期報告預(yù)約披露日期的信息含量[J];財會通訊(綜合版);2004年02期

2 李竟成;趙守國;;市場分割狀態(tài)下的盈余信息含量研究——來自中國A、B股市的證據(jù)[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(社科版);2006年02期

3 王春珊;劉習(xí)勇;;上市公司盈余預(yù)告中的信息含量[J];統(tǒng)計與決策;2006年08期

4 王喜剛;叢海濤;歐陽會南;;用什么解釋公司價值:經(jīng)濟(jì)增加值還是會計指標(biāo)?——上海股票市場的經(jīng)驗[J];經(jīng)濟(jì)管理;2003年06期

5 陳瀟陽,李豫湘;我國上市公司會計報表信息含量實證研究綜述[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2005年05期

6 朱紅軍;何賢杰;陶林;;中國的證券分析師能夠提高資本市場的效率嗎——基于股價同步性和股價信息含量的經(jīng)驗證據(jù)[J];金融研究;2007年02期

7 曹迎春;劉善存;邱菀華;;證券市場日內(nèi)流動性的綜合度量、特征與信息含量[J];系統(tǒng)工程;2007年03期

8 宋常,惲碧琰;上市公司首次披露的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見信息含量研究[J];審計研究;2005年01期

9 張宗新;丁振華;;上證50ETF具有價格發(fā)現(xiàn)功能嗎?[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年03期

10 薛祖云,吳東輝;信息過載是否影響投資者對公開信息的使用——來自季度盈余的實證證據(jù)[J];會計研究;2004年06期

相關(guān)會議論文 前3條

1 郭剛;史忠科;戴冠中;;利用形態(tài)識別的股票模糊推理預(yù)測[A];2001中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2001年

2 陳蓉;鄭振龍;;美元/人民幣遠(yuǎn)期匯率定價偏差信息含量研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會論文集[C];2008年

3 董志勇;鄒曉喜;賈慶波;;模塊化維修資源優(yōu)化調(diào)度模型研究[A];中國運(yùn)籌學(xué)會第九屆學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 李琪琦;上市公司管理層盈利預(yù)測的信息含量研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2008年

2 趙宇龍;會計盈余與股價行為[D];上海財經(jīng)大學(xué);1999年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 鄒文;多方博弈下的股價信息含量影響因素分析[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

2 毛海濤;會計盈余和現(xiàn)金流量信息含量的實證研究[D];吉林大學(xué);2006年

3 曹純娟;年度盈余報告公布的市場反應(yīng)研究[D];天津大學(xué);2004年

4 寧宇;上市公司中期報告信息含量的實證研究[D];吉林大學(xué);2006年

5 陳前;基于我國上市公司經(jīng)營業(yè)績綜合評價的實證分析[D];西南交通大學(xué);2006年

6 葉林;農(nóng)業(yè)技術(shù)擴(kuò)散中的信息含量測度[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2006年

7 李攀登;資產(chǎn)定價模型的非參數(shù)方法研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

8 傅慧芳;融資融券交易對股票定價效率的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

9 臺婷;會計收益與經(jīng)濟(jì)收益指標(biāo)價值相關(guān)性的行業(yè)分析[D];吉林大學(xué);2006年

10 王攀娜;EVA與公司價值的相關(guān)性研究[D];石河子大學(xué);2006年

，

本文編號：1547241