發(fā)布時(shí)間：2018-02-09 17:51

  本文關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng) 銀行收入結(jié)構(gòu) 銀行體系風(fēng)險(xiǎn)　出處：《金融論壇》2011年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文以中國14家商業(yè)銀行2000～2009年的數(shù)據(jù)為樣本,在測(cè)度中國銀行業(yè)體系風(fēng)險(xiǎn)性指數(shù)的基礎(chǔ)上,考察資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行收入結(jié)構(gòu)及銀行體系風(fēng)險(xiǎn)的影響。研究結(jié)果表明:中國銀行業(yè)紛紛通過上市融資的方式來改善自己的資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu),收益和資產(chǎn)狀況得到了較大改善,銀行體系穩(wěn)定性明顯增強(qiáng);資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與非利息收入結(jié)構(gòu)有明顯的正相關(guān)關(guān)系,而跟利息收入結(jié)構(gòu)有顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,非利息收入更容易受到資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的影響;資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)之間存在顯著的相關(guān)性關(guān)系,而且彈性系數(shù)明顯高于資產(chǎn)價(jià)格與收入結(jié)構(gòu)之間的彈性系數(shù)。
[Abstract]:Based on the data of 14 Chinese commercial banks from 2000 to 2009, this paper measures the risk index of China's banking system. The results show that China's banks have improved their capital asset structure through the way of listing and financing, and the income and asset status have been greatly improved, the impact of asset price fluctuations on the income structure of banks and the risks of the banking system has been investigated. The stability of the banking system is obviously enhanced, the fluctuation of asset price has obvious positive correlation with the structure of non-interest income, but has a significant negative correlation with the structure of interest income, and the non-interest income is more vulnerable to the fluctuation of asset price. There is a significant correlation between asset price fluctuation and risk index of banking system, and the elasticity coefficient is higher than that between asset price and income structure.
【作者單位】： 渤海大學(xué)金融系;遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：遼寧省教育廳項(xiàng)目(2009JD37)的資助
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1498513