本文關(guān)鍵詞： 混沌映射 聚類算法 上市公司 恒生中國(guó)內(nèi)地指數(shù)　出處：《哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：對(duì)股票市場(chǎng)中眾多的上市公司進(jìn)行識(shí)別聚類分析,有助于制定出較優(yōu)的投資組合策略.采用混沌映射聚類算法,根據(jù)上市公司的股票價(jià)格建立相關(guān)映射,并且將該金融時(shí)間序列的相關(guān)系數(shù)與映射之間的耦合強(qiáng)度聯(lián)系在一起進(jìn)行分析.在以香港恒生中國(guó)內(nèi)地25指數(shù)成分中的上市公司為樣本的實(shí)證研究中,為了通過股票交易價(jià)格識(shí)別出上市公司的相似狀態(tài),運(yùn)用了兩兩的聚類分析比較方法.研究結(jié)果表明,對(duì)混沌映射動(dòng)力學(xué)的模擬可以使數(shù)據(jù)自然的分割,屬于相同產(chǎn)業(yè)背景下的公司通常是聚類在一起的.
[Abstract]:The identification and clustering analysis of many listed companies in the stock market will help to formulate a better portfolio strategy. Chaotic mapping clustering algorithm is used to establish the correlation mapping according to the stock price of listed companies. The correlation coefficient of the financial time series and the coupling strength of the mapping are analyzed together. In the empirical study, the listed companies in the 25 index component of Hang Seng China in Hong Kong are taken as the sample. In order to identify the similar state of listed companies through the stock exchange price, the method of clustering analysis and comparison is used. The results show that the simulation of chaotic mapping dynamics can make the data segmentation naturally. Companies belonging to the same industry background are usually clustered together.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70773028) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(200802130048)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 股票市場(chǎng)是當(dāng)今備受矚目的金融市場(chǎng)之一,股票指數(shù)是股票市場(chǎng)的指示器,它是度量組成該指數(shù)的所有股票的市場(chǎng)平均價(jià)格水平及其變動(dòng)情況的指標(biāo).因此,對(duì)構(gòu)成股票指數(shù)的成分公司的聚類分析不僅具有理論意義同樣也具有重要的實(shí)踐意義.聚類分析是一種多元統(tǒng)計(jì)分類方法,是對(duì)給定的一

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1483767