本文關(guān)鍵詞： 策略指數(shù) 適應(yīng)性市場(chǎng)假說 研究述評(píng)　出處：《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：策略指數(shù)是除了傳統(tǒng)的只做多的市值加權(quán)指數(shù)之外的指數(shù),近幾年來在國(guó)外得到了迅速發(fā)展,但在國(guó)內(nèi)的發(fā)展卻相對(duì)滯后,理論研究尚屬空白。有鑒于此,本文首次對(duì)國(guó)外策略指數(shù)的相關(guān)研究進(jìn)行了全面和系統(tǒng)的回顧,提出了策略指數(shù)的科學(xué)定義,引入適應(yīng)性市場(chǎng)假說這一前沿理論詮釋了策略指數(shù)的理論基礎(chǔ),并對(duì)策略指數(shù)編制方法和投資優(yōu)勢(shì)等方面的相關(guān)研究進(jìn)行了總結(jié)與評(píng)述,以期為國(guó)內(nèi)策略指數(shù)的開發(fā)與管理提供有益的借鑒。
[Abstract]:In addition to the traditional long market value weighted index, the strategy index has developed rapidly in recent years, but the development in China is lagging behind, the theoretical research is still blank. For the first time, this paper makes a comprehensive and systematic review of the relevant studies on the foreign strategic index, puts forward the scientific definition of the strategic index, and interprets the theoretical basis of the strategic index by introducing the frontier theory of adaptive market hypothesis. This paper also summarizes and comments on the methods of compiling strategic indices and investment advantages in order to provide a useful reference for the development and management of strategic indices in China.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究中心;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 指數(shù)化投資近年來在國(guó)內(nèi)外取得了迅速發(fā)展,無論是從產(chǎn)品數(shù)量、份額規(guī)模還是資金管理規(guī)模來看,指數(shù)化投資在國(guó)內(nèi)外均經(jīng)受住了2008年全球金融危機(jī)的沖擊,顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。但是在以指數(shù)型基金產(chǎn)品為代表的指數(shù)化投資產(chǎn)品高速擴(kuò)容的背后,隱藏著深重的危機(jī)。我國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)主

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