本文關(guān)鍵詞：基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的存款保險(xiǎn)費(fèi)率和資本充足率在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的一致性研究　出處：《管理評(píng)論》2011年08期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：存款保險(xiǎn)費(fèi)率和資本充足率都是評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),它們基于不同的理論,但研究的是同一個(gè)問(wèn)題。本文用多個(gè)銀行的時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析了兩類(lèi)指標(biāo)的異同,首先用偏微分方程計(jì)算了中國(guó)上市銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率,其次分別用Kendall協(xié)同系數(shù)檢驗(yàn)和ROC曲線圖的方法對(duì)兩類(lèi)指標(biāo)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià),比較了兩個(gè)指標(biāo)的時(shí)間序列演變軌跡,最后分析了演變的原因并對(duì)后續(xù)研究作出展望。
[Abstract]:Deposit insurance rate and capital adequacy rate are important indicators to evaluate the risk of commercial banks, which are based on different theories. This paper analyzes the similarities and differences of the two kinds of indexes by using the time series data of many banks, and calculates the deposit insurance rate of Chinese listed banks by partial differential equation. Secondly, the time series data of two kinds of indexes were evaluated by Kendall synergy coefficient test and ROC curve, respectively, and the time series evolution tracks of the two indexes were compared. Finally, the paper analyzes the reasons of the evolution and makes a prospect for the follow-up study.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(BUPT2009RC1023)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 問(wèn)題的提出存款保險(xiǎn)制度是通過(guò)向參保的吸收存款的金融機(jī)構(gòu)收取一定數(shù)額的保險(xiǎn)費(fèi),當(dāng)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付困難或失去清償能力時(shí),由存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)償付存款人的損失,最經(jīng)典的確定費(fèi)率的模型是Merton[1]的存款保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)模型,存款保險(xiǎn)費(fèi)率越高,表示資本市場(chǎng)與監(jiān)管層認(rèn)為該銀行風(fēng)險(xiǎn)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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3 蔡W，

本文編號(hào)：1397859