本文關(guān)鍵詞：中國上市商業(yè)銀行流動性實證研究　出處：《遼寧大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：流動性在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中地位十分重要，流動性管理的成敗直接決定著銀行是否能夠穩(wěn)健經(jīng)營，商業(yè)銀行流動性嚴重不足時，可能會導致擠兌風潮的發(fā)生，資金鏈出現(xiàn)斷裂，甚至對整個金融體系健康發(fā)展產(chǎn)生嚴重的危害。本文從微觀角度出發(fā)，研究上市銀行的流動性及其影響因素，并將上市銀行分為三個組別：大型上市銀行、股份制上市銀行和上市城商行，分別對這三個組別的上市銀行的流動性水平進行分析，比較差異，提出有益的建議。 本文首先介紹銀行流動性定義，通過流動性指標法分析上市商業(yè)銀行流動現(xiàn)狀，并提出上市商業(yè)銀行流動性存在的問題。由于不同指標分析流動性存在矛盾，進而引出了一種綜合性計量上市銀行流動性的方法。實證部分包括兩部分，，一是計算上市銀行流動性水平綜合得分，二是分析上市銀行流動性影響因素。 在計算上市銀行流動性綜合得分時，運用主成分分析法，利用Bankscope數(shù)據(jù)庫中流動性指標及數(shù)據(jù)，構(gòu)建了上市商業(yè)銀行流動性水平綜合得分體系。對2007年至2011年的16家上市銀行流動性水平進行了實證分析，并分析了不同組別上市銀行流動之間的差異。得出結(jié)論是上市城市商業(yè)銀行流動性最高，大型上市商業(yè)銀行次之，股份制上市銀行流動性最低。此外，對不同組別上市銀行流動性差異進行了簡要分析。 接下來分析了上市銀行流動性的影響因素。首先分析了上市銀行流動性內(nèi)、外部影響因素，并利用EVIEWS軟件，運用2007-2011年的數(shù)據(jù)對我國不同組別上市銀行的流動性影響因素進行了分析。得出的結(jié)論是上市銀行的綜合實力越強，所受到的內(nèi)外部影響因素就越少，上市城市商業(yè)銀行雖然在之前的流動性水平分析中表現(xiàn)最好，但是影響其流動性因素最多。 最后，根據(jù)本文提出的問題及實證分析的結(jié)果，提出進一步加強上市銀行流動性管理的對策。相信文本對中國上市銀行流動性研究，可以為提高上市銀行的流動性管理水平提出一些對策。
[Abstract]:Liquidity is very important in the management of commercial banks. The success or failure of liquidity management directly determines whether the banks can operate stably or not. When the liquidity of commercial banks is seriously insufficient, it may lead to a run. The breakage of the capital chain even causes serious harm to the healthy development of the whole financial system. This paper studies the liquidity of listed banks and its influencing factors from the micro point of view. The listed banks are divided into three groups: large listed banks, joint-stock listed banks and listed city commercial banks. Make useful suggestions. This paper first introduces the definition of bank liquidity, analyzes the liquidity status of listed commercial banks through the liquidity index method, and puts forward the liquidity problems of listed commercial banks. The empirical part includes two parts: one is to calculate the comprehensive score of liquidity level of listed banks, the other is to analyze the influencing factors of liquidity of listed banks. When calculating the comprehensive score of liquidity of listed banks, the principal component analysis method is used, and the liquidity index and data in Bankscope database are used. This paper constructs a comprehensive score system of liquidity level of listed commercial banks, and makes an empirical analysis of the liquidity level of 16 listed banks from 2007 to 2011. The conclusion is that the liquidity of commercial banks in listed cities is the highest, followed by large listed commercial banks, and the liquidity of joint-stock listed banks is the lowest. This paper briefly analyzes the liquidity differences of different groups of listed banks. Then it analyzes the influencing factors of liquidity of listed banks. Firstly, it analyzes the internal and external factors of liquidity of listed banks, and makes use of EVIEWS software. By using the data from 2007-2011, this paper analyzes the influencing factors of liquidity of different groups of listed banks in China. The conclusion is that the comprehensive strength of listed banks is stronger. The less the internal and external influence factors are, the more the liquidity factors of listed city commercial banks are, although they are the best in the previous liquidity level analysis. Finally, according to the problems raised in this paper and the results of empirical analysis, the paper puts forward some countermeasures to further strengthen the liquidity management of listed banks. I believe that the text of the study of liquidity of listed banks in China. Some countermeasures can be put forward to improve the liquidity management level of listed banks.
【學位授予單位】：遼寧大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1380618