本文關(guān)鍵詞：基于DEA模型的中國上市商業(yè)銀行綜合效率研究　出處：《東北財經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 上市商業(yè)銀行 綜合效率 DEA 面板數(shù)據(jù)

【摘要】：銀行是金融業(yè)的重要組成部分,金融市場化改革的不斷深入對銀行的發(fā)展存在諸多不確定性影響。越來越多的新銀行或其他金融機構(gòu)的出現(xiàn),對銀行的發(fā)展產(chǎn)生了沖擊。商業(yè)銀行的經(jīng)營理念,經(jīng)營方式和服務(wù)范圍都在發(fā)生著巨大變化,商業(yè)銀行之間的競爭也變得更為復(fù)雜和動態(tài)。面對如此激烈的競爭形勢和銀行業(yè)的市場化態(tài)勢,如何切實提升中國商業(yè)銀行的市場競爭力成為必須面對的現(xiàn)實問題。效率對于一個銀行的競爭力起著非常重要的作用。要想提高我國商業(yè)銀行的競爭力,必須首先提高商業(yè)銀行效率。分析出商業(yè)銀行效率的具體影響因素,才可以對癥下藥,取得實效。加快提高我國商業(yè)銀行效率利于提升商業(yè)銀行的內(nèi)在能量及核心競爭力,保持商業(yè)銀行健康發(fā)展,實現(xiàn)經(jīng)濟社會的穩(wěn)定發(fā)展。因此,有必要開展商業(yè)銀行效率研究。目前已有的研究大部分都是從銀行自身角度研究銀行效率的,但是單方面的效率提高不一定是整個社會效率的提高,甚至還可能會造成其他利益群體效率降低,社會整體效率降低。此外,各個利益群體只有相互配合,才能夠得到更大的收益。所以有必要從股東、客戶、管理者、員工四個角度分析銀行的綜合效率。從多個利益相關(guān)者的角度研究銀行效率,更能綜合反映銀行的效率,有助于社會整體效率的提高。同時從多個利益群體出發(fā)考慮銀行的綜合效率,對銀行自身也是有好處的,將有助于銀行長期利益的提高,使銀行更好的發(fā)展。 本文以我國16家上市商業(yè)銀行為研究對象,研究我國上市商業(yè)銀行的綜合效率。 第一章是引言。主要介紹了以下四個方面的內(nèi)容：一是概述了論文的研究背景、意義；二是對國內(nèi)外學(xué)者對中國銀行效率的相關(guān)研究進行梳理與評述；三是列出了論文的框架結(jié)構(gòu)和研究方法；四是闡述了論文的創(chuàng)新與不足之處。 第二章是效率研究的基礎(chǔ)理論。本章將對帕累托效率、納什均衡定理和效率的具體定義以及本文選擇的效率測算方法DEA進行說明(詳見本章相應(yīng)內(nèi)容)。根據(jù)這些定義,單純的追求銀行自身效率的提高并不一定會使社會的綜合效率提高,也不一定有利于銀行長遠的發(fā)展,所以應(yīng)該強調(diào)銀行綜合效率,有利于社會效率整體提高。 第三章是我國上市商業(yè)銀行效率的實證分析。本文選取16家上市商業(yè)銀行為研究對象,選用DEA中的BCC模型。通過分析總結(jié)國外學(xué)者的觀點,選取銀行中資本充足率、不良資產(chǎn)率、平均股東權(quán)益回報率、成本收入比和每股股息五個指標建立指標體系。對于每個利益群體,文中均運用該套指標體系,這樣更有利于反映各個指標應(yīng)該維持在什么水平更有助于整體效率的提高。首先運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法分別從單一角度進行銀行效率的測度,然后將各方面效率綜合(文中分配各個利益群體占據(jù)相同的比重),計算銀行的綜合效率。 第四章是我國上市商業(yè)銀行效率測算結(jié)果分析。根據(jù)上一章測算出的結(jié)果,先將國有銀行,股份制銀行和地方銀行三類銀行的效率進行比較。其結(jié)果是：股份制銀行和地方銀行的效率要高于國有銀行。然后,本文對各個銀行的效率狀況進行簡要的分析,將各個銀行的效率進行排名、橫向和縱向?qū)Ρ?找出各個銀行的優(yōu)勢與不足。 第五章是商業(yè)銀行綜合效率各因素的影響程度分析,本章通過第三章所選的指標體系創(chuàng)建面板數(shù)據(jù),建立回歸方程分析銀行綜合效率各因素影響程度�？紤]每單位影響因素變動對效率的影響程度。將銀行綜合效率和所選的資本充足率、不良資產(chǎn)率、平均股東權(quán)益回報率、成本收入比和每股股息五個指標建立一個回歸方程。即以效率為因變量,各個指標為自變量的回歸方程。回歸分析結(jié)果表明資本充足率和平均股東權(quán)益回報率與銀行的綜合效率成正比,不良資產(chǎn)率、成本收入比、每股股息與銀行的綜合效率成反比。 第六章是提高商業(yè)銀行綜合效率的政策建議。從提高客戶與員工的利益、深化股份制改革、加快銀行金融創(chuàng)新、加大風(fēng)險控制、提高資產(chǎn)質(zhì)量幾個方面提出建議,以便為銀行業(yè)發(fā)展提供很好的決策參考。 本文的創(chuàng)新點與不足之處如下： 本文在以下方面有所創(chuàng)新或突破。第一,本文的研究角度與既有研究略有不同。本文從多個利益相關(guān)者角度研究我國上市商業(yè)銀行效率。這樣反映的是銀行綜合效率,更有利于銀行的長期發(fā)展,有助于社會整體效率提高。第二,本文引用新的計量模型。已有文獻大多數(shù)采用截面數(shù)據(jù)模型研究銀行效率,而本文采用面板數(shù)據(jù)模型研究各研究效率,這具有一定的創(chuàng)新性。 由于筆者搜集的資料及自身掌握的知識有限,分析可能不夠全面,還有待更一步完善。其中,文中選取的指標主要來源于國外學(xué)者的研究文獻,把它們放在中國商業(yè)銀行研究中是否合適,還有待進一步研究。此外,由于商業(yè)銀行所公布的數(shù)據(jù)有限,做實證分析時,考慮的指標有限,涉及的范圍不夠全面,可能會影響實證結(jié)果的精準性,造成其效率排名與現(xiàn)實中人們的感覺有一定的差別。
[Abstract]:The bank is an important part of the financial industry , and the deepening of the reform of the financial market has a lot of uncertainty on the development of the bank . More and more new banks or other financial institutions have changed greatly . In this paper , we study the comprehensive efficiency of Chinese listed commercial banks by taking 16 listed commercial banks as research objects in China . The first chapter introduces the following four aspects : Firstly , it introduces the background and significance of the thesis . The second chapter is the basic theory of efficiency research . This chapter describes the concrete definition of Pareto efficiency , Nash equilibrium theorem and efficiency , and the efficiency calculation method DEA chosen in this paper . According to these definitions , the simple pursuit of bank ' s own efficiency does not necessarily improve the comprehensive efficiency of the society , but also does not necessarily benefit the long - term development of the bank , so it should be emphasized that the comprehensive efficiency of the bank is beneficial to the overall improvement of social efficiency . The third chapter is the empirical analysis of the efficiency of listed commercial banks in China . In this paper , 16 listed commercial banks are selected as the research objects , and the BCC model in DEA is selected . The fourth chapter is the analysis of the efficiency measurement results of listed commercial banks in China . According to the results measured in the previous chapter , the efficiency of the state - owned banks , the joint - stock banks and the local banks is compared . The result is that the efficiency of the joint - stock banks and local banks is higher than that of the state - owned banks . The fifth chapter is the analysis of the influence degree of the factors of the comprehensive efficiency of commercial banks . This chapter establishes a regression equation based on the index system selected in chapter 3 . The regression equation is established to analyze the impact degree of each factor . The regression analysis results show that the capital adequacy ratio and the average shareholder ' s equity return are proportional to the comprehensive efficiency of the bank , the non - performing asset ratio , the cost - income ratio , the dividend per share and the comprehensive efficiency of the bank are inversely proportional . The sixth chapter is the policy suggestion to improve the comprehensive efficiency of commercial banks . In order to provide good decision - making reference for the development of banking , suggestions are made to improve the interests of clients and employees , deepen the reform of stock system , speed up financial innovation of banks , increase risk control and improve the quality of assets . The innovation points and shortcomings of this paper are as follows : This paper studies the efficiency of Chinese listed commercial banks from the angle of multiple stakeholders . This reflects the comprehensive efficiency of banks , which is beneficial to the long - term development of banks and helps to improve the overall efficiency of society . Because the information collected by the writer and the limited knowledge are limited , the analysis may not be comprehensive , and there is still to be perfected . In addition , due to the limited data published by foreign scholars , it is not enough to take into account the limited range , which may affect the precision of the empirical results , which may cause some difference in its efficiency ranking and people ' s feelings in reality .

【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F832.33

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 曾昆;;基于財政支出效率視角論后危機時代財政政策的選擇[J];蘭州學(xué)刊;2011年04期

2 殷群;張嬌;;長三角地區(qū)科技企業(yè)孵化器運行效率研究——基于DEA的有效性分析[J];科學(xué)學(xué)研究;2010年01期

3 許馳;張亞娟;;基于DEA的網(wǎng)絡(luò)出版流程效率評價研究[J];華東經(jīng)濟管理;2008年08期

4 張敏;張旭;;基于DEA的房地產(chǎn)上市公司經(jīng)營績效評價[J];中小企業(yè)管理與科技(上旬刊);2009年11期

5 姜琳;;對哈爾濱市各區(qū)縣小學(xué)校綜合效率的DEA評價[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報;2008年30期

6 鄒鮮紅;羅承友;;基于DEA模型的我國醫(yī)藥制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新相對有效性研究[J];科技管理研究;2009年09期

7 金保鋒;;基于DEA的企業(yè)科技項目產(chǎn)出效率評價方法及應(yīng)用[J];項目管理技術(shù);2011年01期

8 羅彥平;;中國研究與發(fā)展投入產(chǎn)出效率分析——基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型的視角[J];經(jīng)濟與管理;2011年06期

9 陳紅梅;寧云才;;中國省域技術(shù)創(chuàng)新效率評價及比較研究[J];經(jīng)濟問題探索;2011年08期

10 宋增基;張宗益;袁茂;;中國銀行業(yè)DEA效率實證分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2009年12期

相關(guān)會議論文 前10條

1 夏再興;章普;楊紅霞;;地方高校內(nèi)部院系辦學(xué)效益DEA分析[A];2010年中國教育經(jīng)濟學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

2 ;Preparation and Characterization of P(DEA-co-AA) Microgels and its Role in Horseradish Peroxidase Immobilization[A];中國化學(xué)會第十五屆全國化學(xué)熱力學(xué)和熱分析學(xué)術(shù)會議論文摘要[C];2010年

3 婁崢嶸;;我國地方政府公共服務(wù)支出評價——基于DEA的省際數(shù)據(jù)比較[A];中國行政管理學(xué)會2011年年會暨“加強行政管理研究，，推動政府體制改革”研討會論文集[C];2011年

4 韓曉舟;馬丹;;基于DEA方法的零售業(yè)上市公司治理效率研究[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會2010年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

5 潘曉棟;;基于DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)模型的水電站經(jīng)濟效率評價[A];中國水利學(xué)會2011學(xué)術(shù)年會第二屆中國小水電論壇論文集[C];2011年

6 沈正舜;;基于DEA的奧運短期經(jīng)濟影響的相對效率評價[A];江蘇省外國經(jīng)濟學(xué)說研究會2010年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

7 陸志鵬;;區(qū)間DEA模型求解算法及其在項目投資效率評價中的應(yīng)用[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會第十一屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

8 ;Efficiency Analysis of Quality Control Based on DEA[A];第二十七屆中國控制會議論文集[C];2008年

9 劉國翰;;基于DEA方法的地方政府效率分析[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

10 王潔方;劉思峰;;灰數(shù)比較的可信度及其在灰區(qū)間DEA模型中的應(yīng)用[A];第19屆灰色系統(tǒng)全國會議論文集[C];2010年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 本報記者 萬晶;法蘭克·紐曼詳解深發(fā)展業(yè)績大幅下滑[N];中國證券報;2009年

2 張朝暉;同業(yè)存款同比大幅增加[N];中國證券報;2008年

3 黃惠敏;城商行引資對象悄然轉(zhuǎn)變國內(nèi)上市銀行成首選[N];中國保險報;2008年

4 本報記者 路虹;我國迎來新一波發(fā)債潮[N];國際商報;2011年

5 本報記者 周芬棉;上市商業(yè)銀行信息披露法規(guī)亟待統(tǒng)一[N];法制日報;2005年

6 中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部 張顯球;流程銀行是國有控股商業(yè)銀行發(fā)展新方向[N];金融時報;2006年

7 曹永霞;股權(quán)結(jié)構(gòu)與上市商業(yè)銀行績效的研究[N];首都建設(shè)報;2006年

8 記者 潘晟;有利債券市場長遠發(fā)展[N];上海金融報;2009年

9 國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所、中央財經(jīng)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)聯(lián)合課題組;上市商業(yè)銀行信息披露:國際經(jīng)驗與中國的選擇[N];上海證券報;2005年

10 本報記者　 盧曉平;保險資金將可投資未上市銀行股權(quán)[N];上海證券報;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王潔方;灰色DEA組合模型及其應(yīng)用研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

2 劉文虎;基于DEA方法的股票市場問題研究[D];中國礦業(yè)大學(xué)（北京）;2009年

3 張愷;基于DEA和多元智能的教育信息管理理論與模型研究[D];天津大學(xué);2010年

4 邱成超;基于含有非期望要素DEA的城市圈資源配置模式研究[D];華中科技大學(xué);2012年

5 董晨景;基于DEA的資源配置理論與應(yīng)用研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 周偉;基于DEA方法的研究型大學(xué)科研績效實證研究[D];天津大學(xué);2010年

7 蘇航;DEA交叉效率評價模型研究[D];吉林大學(xué);2013年

8 杜娟;基于DEA理論的排序研究以及兩階段網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)效率研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

9 丁晶晶;基于DEA的并聯(lián)生產(chǎn)系統(tǒng)評價與資源分配方法研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

10 張啟平;面向領(lǐng)域的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 童梅芳;基于DEA模型汽車上市公司績效評價研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)（北京）;2011年

2 王建品;基于DEA的中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新效率評價研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

3 趙文菲;基于DEA的中美汽車制造企業(yè)績效評價研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

4 李翔;基于DEA方法的信息技術(shù)類上市公司績效評價研究[D];浙江理工大學(xué);2010年

5 馬強;基于DEA的城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化[D];中國地質(zhì)大學(xué)（北京）;2010年

6 高永康;省級醫(yī)療服務(wù)的效率研究：基于機會約束的DEA模型[D];浙江工商大學(xué);2010年

7 王珂;基于網(wǎng)絡(luò)DEA的產(chǎn)品生態(tài)效率評價[D];南京大學(xué);2011年

8 董磊;基于DEA方法的商業(yè)銀行競爭力評價研究[D];長春理工大學(xué);2010年

9 竺媛媛;基于DEA和Malmquist法的航運上市公司效率實證研究[D];大連海事大學(xué);2011年

10 孫柯洋;基于超效率DEA模型的港口綠色度研究[D];上海交通大學(xué);2010年

本文編號：1378681