本文關(guān)鍵詞：尾部相關(guān)系數(shù)的漸進(jìn)變化特征及其應(yīng)用　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：在Copula函數(shù)的尾部相關(guān)性研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)其不足進(jìn)行了兩個(gè)方面的推廣:1)一個(gè)變量趨于某個(gè)非尾部值與另一變量趨于尾部的相關(guān)系數(shù);2)兩個(gè)變量都趨于非尾部值之間的相關(guān)系數(shù).傳統(tǒng)的尾部相關(guān)系數(shù)可用于考察證券價(jià)值或企業(yè)價(jià)值之間在尾部的正相關(guān)關(guān)系或負(fù)相關(guān)關(guān)系,上述推廣可進(jìn)一步用于考察一個(gè)企業(yè)處于違約邊界或某個(gè)狀態(tài)對(duì)其他企業(yè)違約可能性的影響,及兩個(gè)證券或企業(yè)的價(jià)值均趨于某些特定值之間的相關(guān)關(guān)系.進(jìn)一步給出了上述推廣的相關(guān)系數(shù)在證券或企業(yè)價(jià)值處于某些區(qū)間條件下的期望值及其計(jì)算方法.這些工作從理論和實(shí)證兩個(gè)方面豐富與刻畫了相關(guān)系數(shù)的漸進(jìn)變化特征.
[Abstract]:Based on the study of the Copula tail correlation function, aiming at the lack of promotion in two aspects: 1) a variable to a non tail correlation coefficient and the other variable tends to tail; 2) there are two variables to the correlation coefficient between non tail value. The traditional tail correlation coefficient to investigate the value of securities or the enterprise value between positive correlation or negative correlation between the tail, the extension can be used for further investigation of an enterprise in breach of a state boundary or the probability of default of other enterprises, and the value of two securities or enterprises tend to some specific values between relationship. Further given. The correlation coefficient of the promotion in the securities or the enterprise value in some region under the conditions of the expected value and its calculation method. The work from two aspects of theory and empirical and characterize the rich phase The gradual change in the number of relations.

【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理學(xué)院;沈陽大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70771018) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(20090041110009) 大連理工大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究基金(DUTHS2008203)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言C叩ula函數(shù)是相關(guān)性研究中的一種常用工具，，最早由Sklar于1929年提出，他將二個(gè)隨機(jī)變量所對(duì)應(yīng)的二個(gè)邊際分布與二個(gè)變量的聯(lián)合分布用一個(gè)C叩ula函數(shù)連接起來，從而為人們研究金融產(chǎn)品間、金融市場(chǎng)間、板塊間等的相依關(guān)系提供了一個(gè)有效的研究工具[‘一2].但金融市場(chǎng)之

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 陳作清;基于系方法的違約相關(guān)性度量研究[D];華中科技大學(xué);2004年

2 龍輝;基于Copula的違約相關(guān)性度量研究[D];吉林大學(xué);2007年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李秀敏;史道濟(jì);;金融市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2007年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 秦學(xué)志;王s

本文編號(hào)：1374730