本文關(guān)鍵詞：基于KLR模型的中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究　出處：《上海金融》2014年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 宏觀審慎管理 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 KLR模型

【摘要】：本文構(gòu)建銀行風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)將KLR模型應(yīng)用到我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究中,從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、銀行業(yè)脆弱性指標(biāo)以及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染指標(biāo)三個(gè)方面構(gòu)建指標(biāo)體系,計(jì)算閾值進(jìn)行檢驗(yàn)并預(yù)測(cè)。檢驗(yàn)表明系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指數(shù)對(duì)半年之內(nèi)的預(yù)測(cè)結(jié)果最佳。
[Abstract]:This paper constructs the bank risk index KLR model is applied to the study of China's banking industry risk warning system, from the macro economic indicators, the banking fragility index system of three aspects of indicators and the systemic risk contagion index, test and prediction threshold. Tests show that the results of systematic risk early warning index to predict within six months the best.

【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“財(cái)政政策和信貸政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合研究”(12AZD035) 國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體“金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理”(71221001)的資助
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述危機(jī)的預(yù)警研究最早始于20世紀(jì)70年代到90年代,歐洲貨幣危機(jī)、墨西哥金融危機(jī)和亞洲金融危機(jī)的先后爆發(fā)帶動(dòng)了這一研究領(lǐng)域的熱潮。早在20世紀(jì)末期就已經(jīng)形成了幾大經(jīng)典的預(yù)警模型,分別是FR概率模型、STV橫截面模型和KLR模型。從本質(zhì)上說,這些方法可以歸納為兩大

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1366884