本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行流動(dòng)性缺口管理的改進(jìn)方法及實(shí)證分析　出處：《金融論壇》2011年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文在中國(guó)當(dāng)前使用的流動(dòng)性缺口管理方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合巴塞爾委員會(huì)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架(征求意見(jiàn)稿)》(2009),給出關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的改進(jìn)方法。改進(jìn)方法使用了高質(zhì)量流動(dòng)資產(chǎn)、凈流動(dòng)性缺口和凈流動(dòng)性缺口占總資產(chǎn)的比率三個(gè)指標(biāo),克服了傳統(tǒng)流動(dòng)性缺口管理沒(méi)有充分考慮資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)流動(dòng)性特征等缺點(diǎn),更好地反映商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)證分析先對(duì)國(guó)內(nèi)3家銀行2006~2009年年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,然后對(duì)國(guó)內(nèi)10家銀行2009年年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,進(jìn)一步驗(yàn)證了改進(jìn)方法的優(yōu)越性。
[Abstract]:Based on the liquidity gap management method currently used in China, this paper combines the Basel Committee's International Framework for liquidity risk Measurement, Standards and Monitoring (draft for comments). This paper presents an improved method for measuring liquidity risk. The improved method uses three indicators: high quality current assets, net liquidity gap and net liquidity gap to total assets. It overcomes the shortcomings of traditional liquidity gap management which does not fully consider asset quality and asset liquidity characteristics. Better reflect the liquidity risk of commercial banks. Through the empirical analysis of the three domestic banks from 2006 to 2009 annual report data were compared. Then the data of 10 domestic banks in 2009 are compared to verify the superiority of the improved method.
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):70873078)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 目前國(guó)外活躍銀行對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量已經(jīng)開(kāi)始模型化和系統(tǒng)化,而中國(guó)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理還處在靜態(tài)的、比率計(jì)算的階段。在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量上,國(guó)際先進(jìn)銀行和許多銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)使用的一些主要方法有:流動(dòng)性缺口管理方法、線性規(guī)劃法、期限階梯法和流動(dòng)性風(fēng)

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本文編號(hào)：1361926