本文關(guān)鍵詞：金融危機(jī)對(duì)我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配程度不同的商業(yè)銀行的影響分析

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【摘要】：隨著我國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展特別是新金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,我國(guó)居民和企業(yè)部門(mén)的資產(chǎn)選擇方向和投資傾向發(fā)生了較為明顯的改變,這進(jìn)一步導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生了一系列變動(dòng),這主要體現(xiàn)為我國(guó)商業(yè)銀行資金來(lái)源短期化、資金運(yùn)用長(zhǎng)期化趨勢(shì)明顯,資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配問(wèn)題日趨凸顯,而過(guò)分依賴短期債務(wù)的市場(chǎng)很容易受到金融危機(jī)的沖擊。我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展還不夠完善,且商業(yè)銀行的“短存長(zhǎng)貸”這種現(xiàn)象明顯。美國(guó)的金融危機(jī)使我國(guó)中國(guó)銀行等六家銀行損失慘重,而近些年來(lái)國(guó)外很多金融市場(chǎng)也非常不穩(wěn)定。所以面對(duì)當(dāng)前日益變化的國(guó)際金融市場(chǎng),研究當(dāng)金融危機(jī)沖擊時(shí),資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配程度不同的銀行是否受到了不同的影響是非常必要的,并且這對(duì)我國(guó)應(yīng)對(duì)未來(lái)突發(fā)的金融危機(jī)沖擊有所幫助。論文在整理國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)理論推導(dǎo),建立實(shí)證模型,并使用金融危機(jī)沖擊期間的數(shù)據(jù),從資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配程度不同的銀行受到盈利能力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率衍生品使用影響是否有不同的角度出發(fā)進(jìn)行研究。研究結(jié)果表明：商業(yè)銀行流動(dòng)性、盈利能力和利率衍生品使用受到的影響隨著資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配程度的加強(qiáng)也在發(fā)生變化。根據(jù)實(shí)證結(jié)論,文章最后對(duì)怎樣解決資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配提出了一些建議。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F831.59;F832.33
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本文編號(hào)：1264182