發(fā)布時間：2017-12-01 20:34

  本文關鍵詞：跳躍擴散型離散算術平均資產浮動執(zhí)行價的回望買權定價

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【摘要】：在標的資產價格遵循跳躍擴散過程的假設下,運用風險中性定價法和Edgeworth級數逼近及條件期望等相關知識,推導出以離散算術平均資產為浮動執(zhí)行價的回望買入期權的價格公式.
【作者單位】： 廈門大學數學科學學院;武漢大學經濟管理學院;
【基金】：國家自然科學基金(11071202)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 激烈的競爭和金融產品無專利可言迫使金融機構設計和發(fā)展新的風險管理金融產品.許多產品是為了迎合顧客特殊需要而設計的.回望期權是一種與路徑有關的期權,它的最終收益依賴于標的資產變動的路徑,并提供投資者許多好處,比如回望買權可以提供投資者以最低價格買入標的資產的權

【參考文獻】

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6 馮s，

本文編號：1242394