本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的銀行間拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染與分擔(dān)研究

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【摘要】：銀行作為金融系統(tǒng)的重要組成部分,在金融市場(chǎng)上擔(dān)任著資源收集者和調(diào)配者的角色。銀行業(yè)主體間的相互業(yè)務(wù)聯(lián)系形成了復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系使得其存在大額風(fēng)險(xiǎn)頭寸暴露,這就意味著單個(gè)銀行的倒閉會(huì)使外部沖擊通過銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)將風(fēng)險(xiǎn)傳染至整個(gè)系統(tǒng)。因此,就銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)進(jìn)行研究,對(duì)金融體系的穩(wěn)定性以及金融風(fēng)險(xiǎn)的防范無疑是十分重要的。同時(shí),銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)除了可能成為潛在風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道以外,也是分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑,在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的作用下可以更好地維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,抵抗外來沖擊。本文選取具有代表性的5家國(guó)有股份制商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行的同業(yè)交易數(shù)據(jù)為樣本,對(duì)中國(guó)銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)傳染與分擔(dān)效應(yīng)問題進(jìn)行探討。一方面,結(jié)合矩陣法和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論中的閾值法構(gòu)建銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò),并利用互信息對(duì)銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)變化情況進(jìn)行考察；另一方面,對(duì)銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)在不同損失率下的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)以及在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)作用下銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)開展實(shí)證分析。研究結(jié)果表明：可能引發(fā)銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)傳染的銀行主要是中國(guó)銀行、工商銀行以及農(nóng)業(yè)銀行等大型銀行；在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的作用下,銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)明顯降低�？梢�,銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)的可能性是存在的,但風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)作用能有效提高銀行間拆借市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。因此,相關(guān)銀行業(yè)監(jiān)管部門應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳染源提高警惕,同時(shí)一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)各銀行之間應(yīng)主動(dòng)參與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)以提高整個(gè)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.5

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本文編號(hào)：1230857