本文關(guān)鍵詞：中國期貨市場各板塊間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)研究

  更多相關(guān)文章： 已實(shí)現(xiàn)波動 商品板塊 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo) VAR-RV模型

【摘要】：本文基于中國期貨市場所有期貨品種的高頻數(shù)據(jù),考察了我國期貨市場各板塊間的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)。研究結(jié)果表明:(1)農(nóng)產(chǎn)品板塊對工業(yè)品板塊存在單向風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo);(2)農(nóng)產(chǎn)品二級板塊間不存在顯著的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng);(3)工業(yè)品二級板塊間的風(fēng)險(xiǎn)存在不同程度的相互傳導(dǎo)關(guān)系;(4)個別板塊的波動顯現(xiàn)出一定程度的"周Qg效應(yīng)"。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71471031;71171036;71072140) 國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目(12&ZD067)、國家社會科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(14AZD089)的資助
【分類號】：F724.5
【正文快照】： _ 國內(nèi)學(xué)者針對中國金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)的研究大多集中于股票、外匯或債券市場,涉及期貨市場近年來,隨著期貨市場新品種的加速上市,中國 的類似研究較為匱乏,僅有的幾篇文獻(xiàn)大多采用國期貨市場的板塊結(jié)構(gòu)日益顯現(xiàn)。2013年是我國期 外學(xué)者早期的研究路徑,并且全部圍繞單品種

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1208927