基于隨機矩陣的金融網(wǎng)絡(luò)模型
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【摘要】:隨機矩陣?yán)碚撨\用于金融領(lǐng)域中研究金融相關(guān)系數(shù)矩陣的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)矩陣是網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中的關(guān)鍵因素,本文將隨機矩陣?yán)碚撆c網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建相結(jié)合,研究基于隨機矩陣的金融網(wǎng)絡(luò)模型.本文選取上海證券市場的股票數(shù)據(jù),將其中的股票數(shù)據(jù)分成四個階段,基于隨機矩陣?yán)碚?討論金融相關(guān)系數(shù)矩陣和隨機矩陣的特征值統(tǒng)計性質(zhì),并在此基礎(chǔ)上對現(xiàn)有的去噪方法進(jìn)行改進(jìn),建立更適合構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)系數(shù)矩陣,并構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)模型.然后,基于隨機矩陣?yán)碚摵途W(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點分析比較去噪前后的金融網(wǎng)絡(luò)以及噪聲網(wǎng)絡(luò),發(fā)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)去噪后仍保留了原始網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵重要的信息,而噪聲信息對應(yīng)的是原始網(wǎng)絡(luò)中度比較小的節(jié)點所代表的信息.最后,基于去噪網(wǎng)絡(luò),分析金融網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如最小生成樹、模體和社團(tuán)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后的金融網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)更加明顯,結(jié)構(gòu)更加緊密.
【作者單位】: 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:71140015) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(批準(zhǔn)號:2013-Ia-007,2013-Ia-040)資助的課題~~
【分類號】:F831.5;O151.21
【正文快照】: 1引言金融市場條件隨時間不斷變化,會造成兩個股票的相關(guān)關(guān)系不是固定不變的,而有限的時間序列估計相關(guān)關(guān)系又會受到一些噪聲信息的干擾.由于在實證的相關(guān)系數(shù)矩陣中會包含著很多不確定性和大量的噪聲信息,這對研究網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)造成一定的影響.許多學(xué)者也在研究金融市場的動
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