本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)信用風(fēng)險評估的研究

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【摘要】：近年來,我國中小企業(yè)所創(chuàng)造的國內(nèi)生產(chǎn)總值推動著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,而中小企業(yè)融資難,始終是困擾中小企業(yè)發(fā)展的重要障礙。近幾年逐漸發(fā)展形成的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品,逐漸被商業(yè)銀行和金融機構(gòu)所重視,在解決中小企業(yè)貸款準(zhǔn)入門檻過高的問題上得到了有效成果。供應(yīng)鏈金融是商業(yè)銀行拓展的新業(yè)務(wù)模式,可以幫助銀行對抗日益激烈的行業(yè)競爭,然而供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險評估體系尚未形成。雖然供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行減少貸款違約風(fēng)險,但也在其自身特點之后隱藏了新的金融風(fēng)險。本文建立在銀行已經(jīng)開展的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有的信用風(fēng)險評價理論與模型,對供應(yīng)鏈金融的信用風(fēng)險評估進行了研究。本文首先對供應(yīng)鏈金融進行了區(qū)別于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的特點分析,同時研究了金融風(fēng)險的基本理論,以及當(dāng)前國內(nèi)外對金融風(fēng)險的研究測度方法。在比較了每種模型對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風(fēng)險應(yīng)用的優(yōu)點與不足之后,提出Logistic二元回歸模型更適合對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)進行定量風(fēng)險評估。在構(gòu)建模型時,對指標(biāo)的選取從核心企業(yè)、中小企業(yè)、物流企業(yè)及供應(yīng)鏈情況四個方面進行分析,并制定了選取原則。在實證過程中采用主成分分析和因子分析,對自變量進行篩選,克服數(shù)據(jù)的共線性,使評估結(jié)果更為科學(xué)、客觀。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn),Logistic模型在評估供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險上有很高的準(zhǔn)確率,并發(fā)現(xiàn)了影響供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險的真正因素。此模型可用于實際案例中,為銀行機構(gòu)在授信前進行貸款決策提供工具。本文最后對模型的改進和供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理體系的建立與完善,提出了一些解決方案,以幫助商業(yè)銀行在安全穩(wěn)健的運營體制與環(huán)境中,更好地發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F274

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