本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險評估與實證研究——基于預(yù)期期望損失方法測度

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【摘要】：文章對我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險進行評估,采用系統(tǒng)性預(yù)期期望損失和邊際預(yù)期期望損失兩個測度變量,以此作為系統(tǒng)重要性指數(shù),通過預(yù)期期望損失方法利用我國14家上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)評估我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險水平。實證結(jié)果表明:雖然國有銀行系統(tǒng)重要性雖然占據(jù)主要地位,但系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻排名卻遠低于其他商業(yè)銀行,主要原因是國有銀行的現(xiàn)金流更穩(wěn)定,加上政府隱性擔(dān)保及政策優(yōu)惠對弱化系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻度有很大幫助。另外我國中小城市商業(yè)銀行更有可能帶來系統(tǒng)性風(fēng)險,因為股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總規(guī)模雖然相對較小,但資產(chǎn)擴張速度過快、盈利大幅波動、資本充足率低且負債率較高,相比較國有銀行更需要得到監(jiān)管部門的重點監(jiān)管。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重點項目“財政政策和信貸政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合研究”(12AZD035) 國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體“金融創(chuàng)新與風(fēng)險管理”(71221001)
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言美國次貸危機爆發(fā)引發(fā)的國際金融風(fēng)暴,暴露出當(dāng)前金融監(jiān)管體制與制度的諸多不足,系統(tǒng)性金融風(fēng)險的聚集是主要影響因子,而系統(tǒng)性風(fēng)險損失則主要來自系統(tǒng)內(nèi)金融機構(gòu)特別是銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻。銀行系統(tǒng)性風(fēng)險可以解釋為一個或多個銀行業(yè)系統(tǒng)成員由于全局性共同因素在

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本文編號：1183490