本文關(guān)鍵詞：基于SVR的中國(guó)金融狀況指數(shù)研究

  更多相關(guān)文章： 金融狀況指數(shù) 支持向量回歸機(jī) 通貨膨脹 VAR脈沖響應(yīng)分析

【摘要】：金融狀況指數(shù)(FCI)是金融指標(biāo)的線性組合,它不但能夠反映當(dāng)前一個(gè)國(guó)家的金融現(xiàn)狀,同時(shí)可以作為貨幣政策參考指標(biāo)。近年來(lái),隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,FCI的編制受到了學(xué)者和相關(guān)機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。本文將支持向量回歸算法作為權(quán)重設(shè)定方法,使用2006年到2011年的月度數(shù)據(jù),選取大量金融指標(biāo)進(jìn)行中國(guó)金融狀況指數(shù)構(gòu)建。結(jié)果表明,本文所構(gòu)建的金融狀況指數(shù)對(duì)通貨膨脹指標(biāo)的變化具有一定的領(lǐng)先作用,在通過(guò)樣本內(nèi)檢驗(yàn)同時(shí),也在樣本外檢驗(yàn)中獲得了比傳統(tǒng)計(jì)量方法(VAR脈沖響應(yīng)分析)更為準(zhǔn)確和穩(wěn)定的結(jié)果。
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;美國(guó)內(nèi)布拉斯加州立大學(xué)奧馬哈分校;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71071151;70921061;71110107026) 中國(guó)科學(xué)院研究生科技創(chuàng)新與社會(huì)實(shí)踐資助專(zhuān)項(xiàng)資助廣義虛擬經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)(GX2011-1001(Z))
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832
【正文快照】： 引言在20世紀(jì)90年代,國(guó)外理論界基于利率和匯率的傳導(dǎo)機(jī)制提出貨幣狀況指數(shù)(Monetary Condition In-dex,MCI)概念,以期用利率和匯率指標(biāo)加權(quán)合成指數(shù)作為貨幣環(huán)境的參考指標(biāo)。加拿大銀行最先編制的貨幣狀況指數(shù),該指數(shù)包含短期平均利率和匯率兩個(gè)指標(biāo)。金融狀況指數(shù)(Financial

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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2 封思賢;蔣伏心;謝啟超;張文正;;金融狀況指數(shù)預(yù)測(cè)通脹趨勢(shì)的機(jī)理與實(shí)證——基于中國(guó)1999—2011年月度數(shù)據(jù)的分析[J];中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì);2012年04期

3 郭琨;成思危;;金融狀況指數(shù)研究評(píng)述[J];國(guó)際金融研究;2011年05期

4 張樹(shù)忠;李天忠;丁濤;;農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與CPI關(guān)系的實(shí)證研究[J];金融研究;2006年11期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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4 李成;王彬;馬文濤;;我國(guó)金融形勢(shì)指數(shù)的構(gòu)建及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2010年03期

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10 郭琨;成思危;;金融狀況指數(shù)研究評(píng)述[J];國(guó)際金融研究;2011年05期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 宋揚(yáng);杜佳;;基于ADL模型的我國(guó)資產(chǎn)價(jià)格對(duì)通貨膨脹影響研究[A];2012管理創(chuàng)新、智能科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2012年

2 熊正德;文慧;凌語(yǔ)蓉;;基于時(shí)頻分析的農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)系研究[A];“兩型社會(huì)”建設(shè)與管理創(chuàng)新——第十五屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2013年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 韋邦榮;貨幣政策規(guī)則理論及其在中國(guó)的應(yīng)用[D];遼寧大學(xué);2010年

2 關(guān)大宇;基于貨幣政策傳導(dǎo)的金融條件指數(shù)構(gòu)建及應(yīng)用研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 黃啟才;我國(guó)利率變動(dòng)及其操作規(guī)則的理論與實(shí)證研究[D];福建師范大學(xué);2011年

4 趙繼光;中國(guó)期貨市場(chǎng)的功能研究[D];吉林大學(xué);2007年

5 段忠東;房地產(chǎn)價(jià)格與貨幣政策[D];湖南大學(xué);2008年

6 張?jiān)?基于經(jīng)濟(jì)周期的社�；鹳Y產(chǎn)配置模型研究[D];吉林大學(xué);2010年

7 黃靜;中國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格上漲的廣義財(cái)富效應(yīng)研究[D];上海交通大學(xué);2010年

8 熊潔敏;資產(chǎn)價(jià)格與我國(guó)廣義貨幣政策選擇[D];華中科技大學(xué);2010年

9 付慶華;中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與貨幣政策應(yīng)對(duì)策略研究[D];云南大學(xué);2012年

10 李世美;房地產(chǎn)價(jià)格的貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];中南大學(xué);2012年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 丁文;宏觀金融不穩(wěn)定對(duì)青島地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的動(dòng)態(tài)效應(yīng)研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

2 何劍;黃金期貨價(jià)格與黃金類(lèi)股票價(jià)格之間關(guān)系的實(shí)證研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 尹鑫保;資產(chǎn)價(jià)格與通貨膨脹及貨幣政策關(guān)系研究[D];西北大學(xué);2011年

4 羅月靈;中美產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)的溢出和滲入效應(yīng)研究[D];吉林大學(xué);2011年

5 王志方;金融狀況指數(shù)的擴(kuò)展及應(yīng)用研究[D];華東師范大學(xué);2011年

6 劉東航;我國(guó)資產(chǎn)價(jià)格與貨幣政策關(guān)系的實(shí)證研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2011年

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9 宋旺江;我國(guó)金屬期貨價(jià)格指數(shù)與PPI關(guān)系的實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2010年

10 韓明睿;中國(guó)金融形勢(shì)指數(shù)及其與通貨膨脹關(guān)系的實(shí)證研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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3 伍志文,周建軍;“股經(jīng)背離”的存在性之爭(zhēng)及其實(shí)證檢驗(yàn)[J];財(cái)經(jīng)研究;2005年03期

4 王維安;賀聰;;房地產(chǎn)價(jià)格與通貨膨脹預(yù)期[J];財(cái)經(jīng)研究;2005年12期

5 封北麟;王貴民;;金融狀況指數(shù)FCI與貨幣政策反應(yīng)函數(shù)經(jīng)驗(yàn)研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2006年12期

6 戴國(guó)強(qiáng);張建華;;中國(guó)金融狀況指數(shù)對(duì)貨幣政策傳導(dǎo)作用研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2009年07期

7 楊繼紅;王浣塵;;我國(guó)貨幣政策是否響應(yīng)股市泡沫的實(shí)證分析[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2006年03期

8 李建軍;;中國(guó)未觀測(cè)貨幣金融狀況指數(shù)與經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)——理論設(shè)計(jì)與內(nèi)在關(guān)系的實(shí)證研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2008年07期

9 李成;王彬;馬文濤;;我國(guó)金融形勢(shì)指數(shù)的構(gòu)建及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2010年03期

10 徐劍剛;我國(guó)期貨市場(chǎng)有效性的實(shí)證研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);1995年08期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 知名財(cái)經(jīng)評(píng)論家、每經(jīng)評(píng)論員 葉檀;半年數(shù)據(jù)：經(jīng)濟(jì)金融冷熱不調(diào)開(kāi)始全面堵塞[N];經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào);2011年

2 記者 王繼高;高盛：2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將企穩(wěn)[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2010年

3 記者 張環(huán);美銀-美林預(yù)測(cè)： 就業(yè)壓力將促成澳央行降息[N];金融時(shí)報(bào);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 王超;信貸行為與金融穩(wěn)定關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2012年

2 賈學(xué)強(qiáng);物流金融服務(wù)方案研究[D];山東大學(xué);2012年

3 常瑞;基于貧困家庭社會(huì)資本視角的金融發(fā)展研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 賀小金;我國(guó)農(nóng)戶(hù)金融排斥影響因素及破解對(duì)策研究[D];湖南大學(xué);2011年

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6 校建立;農(nóng)村居民貧困、社會(huì)資本對(duì)微型金融需求的影響[D];南昌大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：1178328