本文關(guān)鍵詞：基于SVR的中國金融狀況指數(shù)研究

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【摘要】：金融狀況指數(shù)(FCI)是金融指標(biāo)的線性組合,它不但能夠反映當(dāng)前一個(gè)國家的金融現(xiàn)狀,同時(shí)可以作為貨幣政策參考指標(biāo)。近年來,隨著金融市場的發(fā)展,FCI的編制受到了學(xué)者和相關(guān)機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。本文將支持向量回歸算法作為權(quán)重設(shè)定方法,使用2006年到2011年的月度數(shù)據(jù),選取大量金融指標(biāo)進(jìn)行中國金融狀況指數(shù)構(gòu)建。結(jié)果表明,本文所構(gòu)建的金融狀況指數(shù)對通貨膨脹指標(biāo)的變化具有一定的領(lǐng)先作用,在通過樣本內(nèi)檢驗(yàn)同時(shí),也在樣本外檢驗(yàn)中獲得了比傳統(tǒng)計(jì)量方法(VAR脈沖響應(yīng)分析)更為準(zhǔn)確和穩(wěn)定的結(jié)果。
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;美國內(nèi)布拉斯加州立大學(xué)奧馬哈分校;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71071151;70921061;71110107026) 中國科學(xué)院研究生科技創(chuàng)新與社會實(shí)踐資助專項(xiàng)資助廣義虛擬經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)(GX2011-1001(Z))
【分類號】：F224;F832
【正文快照】： 引言在20世紀(jì)90年代,國外理論界基于利率和匯率的傳導(dǎo)機(jī)制提出貨幣狀況指數(shù)(Monetary Condition In-dex,MCI)概念,以期用利率和匯率指標(biāo)加權(quán)合成指數(shù)作為貨幣環(huán)境的參考指標(biāo)。加拿大銀行最先編制的貨幣狀況指數(shù),該指數(shù)包含短期平均利率和匯率兩個(gè)指標(biāo)。金融狀況指數(shù)(Financial

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

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6 戴國強(qiáng);張建華;;中國金融狀況指數(shù)對貨幣政策傳導(dǎo)作用研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2009年07期

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9 李成;王彬;馬文濤;;我國金融形勢指數(shù)的構(gòu)建及其與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2010年03期

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【相似文獻(xiàn)】

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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本文編號：1178328