本文關(guān)鍵詞：生存分析在股市期市漲跌預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

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【摘要】：運(yùn)用生存分析(Survival Analysis)方法和臺(tái)灣2009~2011年每日發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù),建立Cox回歸模型(Cox Regression Model),預(yù)測(cè)臺(tái)灣隔日加權(quán)股價(jià)指數(shù)期貨漲跌。實(shí)證分析顯示:漲幅模型預(yù)測(cè)結(jié)果的正確率為74.47%,績(jī)效驗(yàn)證中平均收益為35.73點(diǎn);跌幅模型預(yù)測(cè)結(jié)果的正確率為75.32%,績(jī)效驗(yàn)證中平均收益為37.99點(diǎn);將漲跌幅模型綜合在一起考慮時(shí),在績(jī)效驗(yàn)證中可知平均收益可達(dá)38.68點(diǎn)。
【作者單位】： 北京師范大學(xué);臺(tái)灣科技大學(xué);
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)回顧隨著整體金融市場(chǎng)日趨自由化與國(guó)際化,具有低交易成本、高財(cái)務(wù)杠桿特性的衍生金融商品影響力與日俱增。然而,金融市場(chǎng)充斥著各種混亂的信息,使人無(wú)法做出正確判斷。此外,經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)受復(fù)雜因素的影響,非經(jīng)客觀分析難以看出端倪。因此投資者投人資金后,極易因個(gè)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 呂長(zhǎng)江;趙巖;;中國(guó)上市公司特別處理的生存分析[J];中國(guó)會(huì)計(jì)評(píng)論;2004年02期

2 劉燕;;電力板塊上市公司生存分析[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2011年12期

3 劉曉利;;基于生存分析的失業(yè)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)及影響因素分析[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2011年22期

4 胡平;邵智明;;對(duì)“船企破產(chǎn)潮”中馬尾造船企業(yè)的生存分析與思考[J];福建金融;2013年05期

5 閻友兵;陳U喼，

本文編號(hào)：1170973