發(fā)布時(shí)間：2017-11-11 04:01

  本文關(guān)鍵詞：建立基于RAROC的M-V商業(yè)銀行資本配置模型

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率(RAROC) M-V理論 資本配置 商業(yè)銀行

【摘要】：針對(duì)資本管理中資本配置問題進(jìn)行理論分析,總結(jié)各種理論的優(yōu)缺點(diǎn),建立基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率(RAROC)理論的馬克維茨M-V商業(yè)銀行資本配置模型,對(duì)銀行同質(zhì)和異質(zhì)分支結(jié)構(gòu)體系下的資本配置問題進(jìn)行理論分析。針對(duì)民生銀行事業(yè)部體制下的資本配置問題進(jìn)行應(yīng)用分析,發(fā)現(xiàn)該模型較目前流行的VaR約束下的M-V模型配置效果具有一定改進(jìn)。
【作者單位】： 遼寧工程技術(shù)大學(xué)公共管理與法學(xué)院;中國民生銀行;
【分類號(hào)】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、引言本次金融危機(jī)以來,世界各國都加強(qiáng)了對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管,其中的代表性文件之一就是《新資本協(xié)議Ⅲ》的推出,核心是明顯提高對(duì)銀行資本的要求,所以,商業(yè)銀行資本管理的重要性再次提到更高的位置。我國從2013年1月1日起也開始實(shí)施新的資本管理辦法。風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量和將資本

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 李衛(wèi)東;劉暢;郭敏;;結(jié)構(gòu)調(diào)整、貸款集中度與價(jià)值投資:我國商業(yè)銀行信貸投向政策實(shí)證研究[J];管理世界;2010年10期

2 汪，

本文編號(hào)：1169691