本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級的順周期性研究——基于我國上市公司違約率的分析

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【摘要】：金融危機(jī)后,各國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始反思傳統(tǒng)監(jiān)管政策存在的問題,并一致認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對銀行監(jiān)管的理念和方式進(jìn)行改革。加強(qiáng)逆周期監(jiān)管理論的實(shí)踐與探索是各國銀行監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。作為銀行傳統(tǒng)監(jiān)管手段的內(nèi)部評級法同樣具有順周期性。緩解我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的順周期性可以通過擴(kuò)大違約率計算的時間區(qū)間、開展壓力測試和引入杠桿率指標(biāo)等途徑。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“人民幣國際化進(jìn)程中我國貨幣政策與匯率政策協(xié)調(diào)研究”(11&ZD017) 天津社會科學(xué)基金項(xiàng)目“金融結(jié)構(gòu)變遷背景下宏觀審慎政策與貨幣政策的關(guān)系研究”(TJYY12-022)的階段性成果
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述為了更好地適應(yīng)日益復(fù)雜的銀行監(jiān)管環(huán)境,巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出了更加多樣和靈活的風(fēng)險衡量方法。其中,最主要的創(chuàng)新之一就是提出了計算信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法,強(qiáng)調(diào)建立銀行內(nèi)部風(fēng)險評級體系,并鼓勵有條件的銀行建立和開發(fā)內(nèi)部評級模型及相關(guān)的計算機(jī)系統(tǒng)。然而,內(nèi)部評

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本文編號：1158992