本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國商業(yè)銀行貸款定價研究

  更多相關(guān)文章： 利率市場化 貸款定價模型 RAROC模型

【摘要】：利率市場化是我國從計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的重要改革領(lǐng)域。改革的第一槍在銀行間同業(yè)拆借市場打響,經(jīng)過近20年的改革,我國貨幣、債券市場的利率已經(jīng)逐步實現(xiàn)了市場化,比較重要的存款利率的上調(diào)比例和貸款利率的下調(diào)比率已完全放開。我國貸款利率完全市場化已指日可待。我國的存貸款利率屬于長期管制形式,商業(yè)銀行基本按照國家公布的各期限存貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行吸儲和放貸,商業(yè)銀行沒有意識也沒有權(quán)利對存貸款利率進(jìn)行差異化定價。在利率市場化的大背景下,商業(yè)銀行必須重視并研究貸款定價問題,得出能夠指導(dǎo)商業(yè)銀行定價的理論和實務(wù)操作方法。因此貸款定價的研究非常有必要。本文首先介紹了我國利率市場化的進(jìn)程,并對商業(yè)銀行應(yīng)用較廣的傳統(tǒng)貸款定價模型進(jìn)行了比較研究,在分析了我國商業(yè)銀行目前采用的定價模型后,研究得出貸款定價模型應(yīng)該全面衡量銀行企業(yè)關(guān)系及貸款風(fēng)險。本文提出以RAROC模型為基礎(chǔ),通過重新定義銀行收益,對模型進(jìn)行了改進(jìn)。并結(jié)合工商銀行2015年年報數(shù)據(jù),對兩個上市公司進(jìn)行了貸款定價的模擬,得出了改進(jìn)的模型定價更能反應(yīng)銀行企業(yè)關(guān)系和貸款風(fēng)險。最后對于改進(jìn)模型的應(yīng)用提出了建議,并指出了未來商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)重點關(guān)注的因素。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4;F832.5

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳燕玲;貸款定價模式比較與利率市場化后的模式選擇[J];華南金融研究;2002年02期

2 沈國勇;利率松綁后的貸款定價管理[J];經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊;2004年04期

3 王俊壽;商業(yè)銀行貸款定價模型的比較研究[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2004年02期

4 龍海明;鄧太杏;;基于信用評級的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險定價模型[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年02期

5 彭建剛;呂志華;張麗寒;屠海波;;基于RAROC銀行貸款定價的比較優(yōu)勢原理及數(shù)學(xué)證明[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年12期

6 中國人民銀行�？谥行闹姓n題組;;對利率市場化條件下我國商業(yè)銀行貸款定價機制的探討[J];海南金融;2005年12期

7 郭戰(zhàn)琴;齊鴻儒;周宗放;;基于風(fēng)險溢價的商業(yè)銀行貸款定價方法[J];金融理論與實踐;2006年04期

8 陳忠;;國外商業(yè)銀行貸款定價方法的比較與借鑒[J];南京審計學(xué)院學(xué)報;2007年04期

9 劉新軍;周鴻衛(wèi);;商業(yè)銀行RAROC貸款定價方法的改進(jìn)與應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2009年06期

10 黃斐;張同建;;國有商業(yè)銀行貸款定價模式效率差異性分析[J];價格月刊;2010年11期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李振強;利率市場化背景下我國商業(yè)銀行貸款定價研究[D];山東財經(jīng)大學(xué);2014年

，

本文編號：1138717