本文關鍵詞：金磚五國與G7國家匯率波動對物價與產(chǎn)出的影響——基于面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關系檢驗

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【摘要】：文章介紹了面板數(shù)據(jù)截面相依問題以及檢驗的方法,并通過Konya的基于拔靴法的面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關系檢驗得到了金磚五國與G7國家實際有效匯率與消費者價格指數(shù),實際有效匯率與名義GDP之間的格蘭杰因果關系,研究結果表明美國、德國與法國的匯率變動既無法產(chǎn)生產(chǎn)出效應也無法產(chǎn)生價格效應,中國,意大利語英國的匯率波動只能產(chǎn)生價格效應;巴西俄羅斯與南非的匯率波動僅能產(chǎn)生產(chǎn)出效應;加拿大的匯率波動既能產(chǎn)生價格效應,也能產(chǎn)生產(chǎn)出效應,加拿大、中國、印度、意大利、日本和南非的價格波動能影響匯率;俄羅斯與印度的產(chǎn)出水平變化能影響匯率。
【作者單位】： 北京外國語大學國際關系學院;武漢大學經(jīng)濟與管理學院;
【關鍵詞】： 匯率傳遞 價格效應 產(chǎn)出效應 截面相依 拔靴法
【分類號】：F831.6;F714.1
【正文快照】： 0引言匯率是宏觀開放經(jīng)濟的核心變量,匯率的波動與國內(nèi) 外經(jīng)濟波動、物價水平、貨幣供應、就業(yè)等有著非常緊密的聯(lián)系。兩國真實匯率的變動甚至被看作綜合國力相對水平變動的標志。國際經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學很多模型都是圍繞匯率展開討論。比較經(jīng)典的理論包括:IS-LM曲線衍 生出

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本文編號：1125189