本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)特征及分類差異性解析

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 差異性分析 GARCH族模型

【摘要】：本文以中國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)利率隨機(jī)波動(dòng)模擬市場(chǎng)化利率變化,建立GARCH族模型定量分析商業(yè)銀行整體利率風(fēng)險(xiǎn)的特征狀況,通過計(jì)算銀行同業(yè)拆借頭寸動(dòng)態(tài)VaR值,對(duì)不同類型銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的差異性進(jìn)行分析。研究結(jié)果表明:(1)銀行業(yè)整體利率風(fēng)險(xiǎn)較大,但同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)尚小;(2)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率波動(dòng)的杠桿效應(yīng)顯著,利好消息影響大于利空消息,其中,城市商業(yè)銀行和外資銀行杠桿效應(yīng)更為明顯;(3)不同類型銀行利率風(fēng)險(xiǎn)差異較大,其中,股份制商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)最高,國(guó)有商業(yè)銀行次之,城市商業(yè)銀行和外資銀行居后。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院金融系;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 差異性分析 GARCH族模型
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目(2009ZD020)
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【正文快照】： 從1996年銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率放開,到銀行間債券回購(gòu)利率、現(xiàn)券交易利率的自由浮動(dòng),再到2004年的“存款利率管上限,貸款利率管下限”,到2012年存款利率上浮基準(zhǔn)利率1.1倍,貸款利率下浮基準(zhǔn)利率的0.8倍,至2013年7月20日央行宣布全面放開貸款利率管制,利率市場(chǎng)化改革僅差“放

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本文編號(hào)：1090629