本文關(guān)鍵詞：信用卡透支欺詐操作風(fēng)險計量損失分布法實(shí)證研究

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【摘要】：本文以某商業(yè)銀行2003年1月至2011年10月的相關(guān)信用卡透支欺詐20671起操作風(fēng)險損失事件為樣本,運(yùn)用損失分布法測算出該銀行信用卡透支欺詐的操作風(fēng)險資本。實(shí)證研究顯示,對于高頻低損類型的操作風(fēng)險事件,運(yùn)用損失分布法度量操作風(fēng)險資本能夠得到較準(zhǔn)確的結(jié)果,這為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量提供一個切實(shí)可行的量化方法。
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;中國銀行福建省分行法律與合規(guī)部;華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究院;中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 信用卡透支欺詐 操作風(fēng)險 計量方法 損失分布法
【分類號】：F832.2;F224
【正文快照】： _、引言操作風(fēng)險作為有別于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的風(fēng)險類別被單獨(dú)提出是在上個世紀(jì)90年代以后,1998年9月,巴塞爾委員會發(fā)布的《操作風(fēng)險管理》的咨詢文件,明確強(qiáng)調(diào)了進(jìn)行銀行操作風(fēng)險控制的重要性。2004年6月頒發(fā)的新巴塞爾協(xié)議(Basel II),正式將操作風(fēng)險列人了商業(yè)銀行風(fēng)險資

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本文編號：1052896