本文關(guān)鍵詞：基于尾部樣本數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性分析

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【摘要】：尾部相關(guān)性為兩個(gè)變量聯(lián)合分布的尾部性質(zhì)。針對(duì)尾部相關(guān)性分析,給出了兩種二維順序統(tǒng)計(jì)量的概念,討論了其聯(lián)合分布;給出了尾部樣本數(shù)據(jù)的概念,提出了通過尾部樣本數(shù)據(jù)擬合Copula函數(shù)進(jìn)而得到尾部相關(guān)系數(shù)估計(jì)的思想,討論了基于尾部樣本數(shù)據(jù)的尾部擬合參數(shù)估計(jì)方法、基于尾部樣本數(shù)據(jù)的尾部擬合檢驗(yàn)方法及相應(yīng)的尾部相關(guān)系數(shù)估計(jì)方法并采用蒙特卡洛模擬驗(yàn)證了方法的有效性;最后探討了上證和深證指數(shù)間的尾部相關(guān)性。
【作者單位】： 山東科技大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 尾部相關(guān)系數(shù) 最大序(最小序)順序統(tǒng)計(jì)量 尾部樣本數(shù)據(jù) 尾部擬合檢驗(yàn)
【基金】：高等學(xué)校博士點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(20123718110010)
【分類號(hào)】：O212.1;F830.91
【正文快照】： 0引言在風(fēng)險(xiǎn)管理和金融投資等領(lǐng)域,變量間的相關(guān)性分析具有重要意義,而尾部相關(guān)性分析是其中的一個(gè)重要方面。Copula函數(shù)[1-4]可以用于進(jìn)行尾部相關(guān)性分析[5-10],但Copula函數(shù)選擇不當(dāng)會(huì)造成尾部相關(guān)系數(shù)估計(jì)結(jié)果的嚴(yán)重扭曲。由于尾部相關(guān)性表現(xiàn)為兩個(gè)變量聯(lián)合分布的尾部性質(zhì),

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本文編號(hào)：1028891