本文關(guān)鍵詞：我國上市銀行系統(tǒng)重要性度量及其影響因素

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【摘要】：本文使用系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)方法對2007—2013年期間我國14家上市銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行了度量,應(yīng)用面板數(shù)據(jù)模型考察了銀行系統(tǒng)重要性的影響因素。研究表明,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)方法是我國銀行系統(tǒng)重要性較為合適的度量方法。銀行的系統(tǒng)重要性具有時(shí)變特征,2008年和2013年銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)較高并表現(xiàn)出集聚性。規(guī)模小、存款占比高、貸款比率低、非利息收入中手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比低的銀行具有較高的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性,應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。系統(tǒng)重要性銀行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管除需關(guān)注銀行自身特征和風(fēng)險(xiǎn)演變信息外,還需重視宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的影響。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院、金融安全協(xié)同創(chuàng)新中心;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)重要性銀行 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) 面板數(shù)據(jù)模型 動(dòng)態(tài)監(jiān)管
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“宏觀審慎管理時(shí)代金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究”(No.71103146) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)“中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金”重大基礎(chǔ)理論研究項(xiàng)目(金融安全專項(xiàng))“中國系統(tǒng)重要性銀行動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制研究”(No.JBK131105)
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 2一、引言2007—2009年金融危機(jī)以來,針對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險(xiǎn)及其倒閉帶來的負(fù)外部性,全球在加強(qiáng)監(jiān)管方面進(jìn)行了積極探索,銀行“太大而不能倒”的問題成為金融監(jiān)管改革的重要議題之一。巴塞爾委員會在《全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIFIs):評估方法和更高損失吸收能力》中

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本文編號：1005108