隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民財富的提升及我國社會保障體系建設(shè)逐步完善,商用車個人貸款業(yè)務(wù)也迎來迅猛發(fā)展。伴隨而來的是越來越多的金融機構(gòu)介入商用車貸款市場,各家金融機構(gòu)的競爭愈發(fā)激烈。同時因為各家金融機構(gòu)的融資成本和定價能力的不同導(dǎo)致商用車市場定價混亂,各機構(gòu)間甚至同一機構(gòu)內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)高風(fēng)險客戶定價過低和低風(fēng)險客戶定價過高的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象一方面導(dǎo)致金融機構(gòu)對高風(fēng)險客戶無法獲得足額的風(fēng)險補償,另一方面導(dǎo)致低風(fēng)險客戶無法獲得與其相匹配的貸款定價。這種情況會導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)低風(fēng)險客戶的流失和高風(fēng)險客戶的流入,引發(fā)逆向選擇。如何對商車貸市場進行合理定價已經(jīng)成為商車貸市場發(fā)展的一個重要課題。與西方發(fā)達國家相比,我國在商用車個人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展方面起步較晚,缺乏實踐經(jīng)驗與理論的結(jié)合,在該業(yè)務(wù)風(fēng)險管理方面制度還不夠完善,在實際工作中還是處于初步探索階段。目前,各金融機構(gòu)針對商用車貸款,一般是借鑒常規(guī)貸款定價模式,將客戶的征信信息結(jié)合大數(shù)據(jù)信息在一個定價模型下進行無區(qū)別的貸款定價。該定價模式脫離了商車貸市場的特有情景,簡單的照搬一般貸款業(yè)務(wù)定價模式容易造成定價失真。為解決上述問題,本文先是介紹了商車貸在我國的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀,...

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究內(nèi)容與研究方法
        1.2.1 研究內(nèi)容
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究思路
    1.4 創(chuàng)新點與不足
        1.4.1 創(chuàng)新點
        1.4.2 不足之處
第2章 概念界定、理論基礎(chǔ)與文獻綜述
    2.1 概念界定
        2.1.1 商用車
        2.1.2 風(fēng)險
        2.1.3 貸款定價
        2.1.4 商用車貸款風(fēng)險評估
    2.2 理論基礎(chǔ)
        2.2.1 信息不對稱理論
        2.2.2 利率決定理論
        2.2.3 信貸配給理論
    2.3 文獻綜述
        2.3.1 國外相關(guān)研究
        2.3.2 國內(nèi)相關(guān)研究
        2.3.3 文獻述評
    2.4 本章小結(jié)
第3章 商用車個人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
    3.1 商車貸業(yè)務(wù)概述
        3.1.1 商用車銀行信貸與汽車廠家金融、商用車融資租賃
        3.1.2 商用車信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
    3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
        3.2.1 A銀行商用車個人貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
        3.2.2 商用車貸款業(yè)務(wù)貸款定價的影響因素
        3.2.3 商用車信貸業(yè)務(wù)貸款風(fēng)險的影響因素
    3.3 A銀行商用車貸款風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.3.1 A銀行風(fēng)險管理架構(gòu)現(xiàn)狀
        3.3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系現(xiàn)狀
    3.4 本章小結(jié)
第4章 商用車貸款風(fēng)險評估模型構(gòu)建分析
    4.1 商用車貸款風(fēng)險評估模型設(shè)計
        4.1.1 商用車貸款風(fēng)險評估指標設(shè)定
        4.1.2 商用車貸款風(fēng)險評估指標權(quán)重設(shè)定
        4.1.3 商用車貸款風(fēng)險定價參數(shù)設(shè)定
        4.1.4 建立商用車貸款風(fēng)險定價模型
    4.2 樣本數(shù)據(jù)篩選與處理
        4.2.1 數(shù)據(jù)篩選
        4.2.2 數(shù)據(jù)處理
    4.3 風(fēng)險評估模型測算與校驗
        4.3.1 模型測算
        4.3.2 模型校驗
    4.4 本章小結(jié)
第5章 A銀行商用車風(fēng)險定價實證及成因分析
    5.1 單一風(fēng)險評估指標對貸款風(fēng)險定價的影響分析
        5.1.1 授信客戶逾期次數(shù)對貸款風(fēng)險定價的影響
        5.1.2 授信客戶貸款筆數(shù)對貸款風(fēng)險定價的影響
        5.1.3 授信客戶從業(yè)年限對貸款風(fēng)險定價的影響
        5.1.4 授信客戶年齡對貸款風(fēng)險定價的影響
        5.1.5 授信客戶所在行政區(qū)域?qū)J款風(fēng)險定價的影響
    5.2 信用風(fēng)險與實際貸款利率關(guān)系分析
    5.3 高風(fēng)險客戶低利率貸款定價成因分析
        5.3.1 同業(yè)競爭
        5.3.2 談判地位不對等
        5.3.3 “老賴”式客戶
    5.4 低風(fēng)險客戶高利率貸款定價成因分析
        5.4.1 議價能力
        5.4.2 信息缺失
        5.4.3 客戶關(guān)注度不夠
        5.4.4 定價人員專業(yè)性不夠
    5.5 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究建議
        6.2.1 加強商用車貸款類客戶管理
        6.2.2 基于風(fēng)險模型進行區(qū)別定價
        6.2.3 加大定價專業(yè)人員培養(yǎng)
        6.2.4 加快定價系統(tǒng)建設(shè)
參考文獻
致謝
在學(xué)期間主要研究成果



本文編號：4033278