隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民財(cái)富的提升及我國(guó)社會(huì)保障體系建設(shè)逐步完善,商用車個(gè)人貸款業(yè)務(wù)也迎來迅猛發(fā)展。伴隨而來的是越來越多的金融機(jī)構(gòu)介入商用車貸款市場(chǎng),各家金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。同時(shí)因?yàn)楦骷医鹑跈C(jī)構(gòu)的融資成本和定價(jià)能力的不同導(dǎo)致商用車市場(chǎng)定價(jià)混亂,各機(jī)構(gòu)間甚至同一機(jī)構(gòu)內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)客戶定價(jià)過低和低風(fēng)險(xiǎn)客戶定價(jià)過高的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象一方面導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶無法獲得足額的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,另一方面導(dǎo)致低風(fēng)險(xiǎn)客戶無法獲得與其相匹配的貸款定價(jià)。這種情況會(huì)導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶的流失和高風(fēng)險(xiǎn)客戶的流入,引發(fā)逆向選擇。如何對(duì)商車貸市場(chǎng)進(jìn)行合理定價(jià)已經(jīng)成為商車貸市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要課題。與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)在商用車個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展方面起步較晚,缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與理論的結(jié)合,在該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面制度還不夠完善,在實(shí)際工作中還是處于初步探索階段。目前,各金融機(jī)構(gòu)針對(duì)商用車貸款,一般是借鑒常規(guī)貸款定價(jià)模式,將客戶的征信信息結(jié)合大數(shù)據(jù)信息在一個(gè)定價(jià)模型下進(jìn)行無區(qū)別的貸款定價(jià)。該定價(jià)模式脫離了商車貸市場(chǎng)的特有情景,簡(jiǎn)單的照搬一般貸款業(yè)務(wù)定價(jià)模式容易造成定價(jià)失真。為解決上述問題,本文先是介紹了商車貸在我國(guó)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀,...

【文章頁(yè)數(shù)】：62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究?jī)?nèi)容與研究方法
        1.2.1 研究?jī)?nèi)容
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究思路
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足
        1.4.1 創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.2 不足之處
第2章 概念界定、理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
    2.1 概念界定
        2.1.1 商用車
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.3 貸款定價(jià)
        2.1.4 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    2.2 理論基礎(chǔ)
        2.2.1 信息不對(duì)稱理論
        2.2.2 利率決定理論
        2.2.3 信貸配給理論
    2.3 文獻(xiàn)綜述
        2.3.1 國(guó)外相關(guān)研究
        2.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究
        2.3.3 文獻(xiàn)述評(píng)
    2.4 本章小結(jié)
第3章 商用車個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
    3.1 商車貸業(yè)務(wù)概述
        3.1.1 商用車銀行信貸與汽車廠家金融、商用車融資租賃
        3.1.2 商用車信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
    3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
        3.2.1 A銀行商用車個(gè)人貸款業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
        3.2.2 商用車貸款業(yè)務(wù)貸款定價(jià)的影響因素
        3.2.3 商用車信貸業(yè)務(wù)貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
    3.3 A銀行商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        3.3.1 A銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)現(xiàn)狀
        3.3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀
    3.4 本章小結(jié)
第4章 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型構(gòu)建分析
    4.1 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型設(shè)計(jì)
        4.1.1 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)設(shè)定
        4.1.2 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)權(quán)重設(shè)定
        4.1.3 商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)參數(shù)設(shè)定
        4.1.4 建立商用車貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型
    4.2 樣本數(shù)據(jù)篩選與處理
        4.2.1 數(shù)據(jù)篩選
        4.2.2 數(shù)據(jù)處理
    4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型測(cè)算與校驗(yàn)
        4.3.1 模型測(cè)算
        4.3.2 模型校驗(yàn)
    4.4 本章小結(jié)
第5章 A銀行商用車風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)實(shí)證及成因分析
    5.1 單一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響分析
        5.1.1 授信客戶逾期次數(shù)對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響
        5.1.2 授信客戶貸款筆數(shù)對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響
        5.1.3 授信客戶從業(yè)年限對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響
        5.1.4 授信客戶年齡對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響
        5.1.5 授信客戶所在行政區(qū)域?qū)J款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的影響
    5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)際貸款利率關(guān)系分析
    5.3 高風(fēng)險(xiǎn)客戶低利率貸款定價(jià)成因分析
        5.3.1 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
        5.3.2 談判地位不對(duì)等
        5.3.3 “老賴”式客戶
    5.4 低風(fēng)險(xiǎn)客戶高利率貸款定價(jià)成因分析
        5.4.1 議價(jià)能力
        5.4.2 信息缺失
        5.4.3 客戶關(guān)注度不夠
        5.4.4 定價(jià)人員專業(yè)性不夠
    5.5 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究建議
        6.2.1 加強(qiáng)商用車貸款類客戶管理
        6.2.2 基于風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行區(qū)別定價(jià)
        6.2.3 加大定價(jià)專業(yè)人員培養(yǎng)
        6.2.4 加快定價(jià)系統(tǒng)建設(shè)
參考文獻(xiàn)
致謝
在學(xué)期間主要研究成果



本文編號(hào)：4033278