【摘要】： 近年來,越來越多的國家對傳統(tǒng)的電力工業(yè)結(jié)構(gòu)進行了重組改革,不同程度地放松了管制,逐步建立起各具特色的電力市場。市場環(huán)境下最為顯著的特征在于電價呈現(xiàn)出較大的波動性,從而給多元化的市場主體在投資、運營以及銷售等眾多環(huán)節(jié)帶來了不確定性。對于市場中的不確定性而言,短期不確定性易于被市場主體識別和判斷,因此當(dāng)發(fā)電商或用戶認(rèn)為未來的風(fēng)險較大,那么它們通常將作出短期決策,國內(nèi)外研究在這一方面通常采用一定的金融工具來對短期風(fēng)險進行控制和規(guī)避。但是對于如何解決不確定性問題對中長期投資的影響,尚未有比較成熟的研究成果。 當(dāng)前我國電力工業(yè)正處于市場化改革的初始階段,市場建設(shè)過程中同樣存在眾多不確定性問題,在未來的不確定性程度很高,并且又無法對其進行模擬分析的時候,應(yīng)該如何進行中長期投資決策,這正是本文研究所要回答的主要問題。為此,本文研究提出了一種“電力市場環(huán)境下考慮靈活性策略的投資評估模型”。引入靈活性策略是對中長期風(fēng)險進行管理,對于發(fā)電商而言,是研究裝機容量規(guī)劃的問題;對于用戶而言,是研究購電優(yōu)化規(guī)劃的問題。 本文基于人工智能型決策支持系統(tǒng)建立了中長期投資決策的總體框架,該框架包括情景建立、問題形成和屬性評估、電力市場多Agent系統(tǒng)和輔助決策系統(tǒng)四個模塊。對投資方案屬性評估研究的重點是,如何考慮對不確定性的模擬分析以及如何采用靈活性策略。本文分別應(yīng)用實物期權(quán)(Real Option)理論和模糊集合(Fuzzy Set)理論建立了投資項目屬性評估的兩種方法。其中,應(yīng)用實物期權(quán)理論計算分析了具有靈活性措施的投資策略的價值,并對不同投資策略的價值進行了分析比較;應(yīng)用模糊集合理論處理市場中的一些難以定量的、模糊的因素,該方法作為實物期權(quán)方法的補充,適用于信息不完全、數(shù)據(jù)不充分以及變量沒有典型的隨機規(guī)律的電力市場�；谏鲜隼碚�,從以下三方面進行應(yīng)用研究,即1)將Agent模擬分析方法應(yīng)用于一個實際電力系統(tǒng)中;2)對一個實際發(fā)電公司,研究給出了其長期裝機投資規(guī)劃,并進行了投資方案屬性評估;3)對實際用戶研究制定了購電優(yōu)化方案。 通過本文研究表明,基于靈活性策略的長期投資評估方法是可行性的,該方法充分體現(xiàn)了投資決策中的靈活性措施的價值;應(yīng)用實物期權(quán)方法模擬不確定性因素,并結(jié)合模糊集合論方法處理一些模糊的因素的組合策略對于投資評估是適用的;基于Agent的市場模擬模型對于未來電力市場中的情景分析是有效的。
【圖文】：

超額的利潤應(yīng)該在進入聯(lián)盟的發(fā)電商之間公平分配。合作超額利潤作為一個指示性標(biāo)志它等于聯(lián)盟的盈利和沒有聯(lián)盟情況下各個發(fā)電商Ageni的盈利之和這二者的差值�？梢杂盟鳛榉峙涑~利潤的準(zhǔn)則。根據(jù)每個Agent產(chǎn)生的盈利，或者根據(jù)他們各自的銷售量來對各個Agent分配相應(yīng)比例的盈利(按等量分配或按不同權(quán)重系數(shù)分配)。也可以根據(jù)對發(fā)電商事先確定的份額來分配利潤。6.么5短期市場模擬這里給出一個短期市場模擬分析的實例，以形象地表示出模型的應(yīng)用過程和具體的應(yīng)用步驟。模擬的輸出結(jié)果是市場價格。這里對下列因素如何影響電價變化進行敏感性分析:系統(tǒng)邊際備用容量;，需求偏差馬，需求對價格的響應(yīng)，在不合作對策中Ageni的投標(biāo)策略，市場力(Agent的聯(lián)盟)。取一周中每天24小時進行模擬分析。需求狀況見圖6一4，發(fā)電商Agent的狀況見表6一1。MW

圖6-7動態(tài)規(guī)劃的計算過程出了對于代理商A的最優(yōu)發(fā)電計劃的模擬結(jié)果，也就是，在電廠，在第十年增裝一個類型2的電廠。表樂7最優(yōu)裝機擴容規(guī)劃23456789
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F407.61;F224

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本文編號：2672136