本文選題：原油價(jià)格 + 拐點(diǎn)�。� 參考：《中國管理科學(xué)》2017年05期

【摘要】：原油具有戰(zhàn)略和金融雙重屬性。原油價(jià)格波動(dòng)分析一直是全球的研究熱點(diǎn),特別是油價(jià)大幅波動(dòng)的拐點(diǎn)對能源金融行業(yè)的相關(guān)人員至關(guān)重要。基于此,本文對國際原油價(jià)格拐點(diǎn)分析及統(tǒng)計(jì)推斷進(jìn)行了探索性研究,以原油月度價(jià)格作為研究對象,集成構(gòu)建PPM-KM國際原油價(jià)格拐點(diǎn)分析模型以適應(yīng)國際原油價(jià)格拐點(diǎn)后驗(yàn)概率的測算、聚類及識別。首先,基于PPM模型測算出國際原油價(jià)格序列突變的后驗(yàn)概率,并結(jié)合K-Means聚類方法給出原油價(jià)格突變后驗(yàn)概率識別閾值,對原油價(jià)格的歷史突變進(jìn)行識別和分析。其次,以比較符合描述突變規(guī)律的泊松分布,對數(shù)-正態(tài)分布,冪律分布三種分布,構(gòu)建國際原油價(jià)格拐點(diǎn)統(tǒng)計(jì)推斷模型,對原油月度價(jià)格的突變規(guī)律進(jìn)行概率模擬并比較分析。結(jié)果表明,1986年-2015年期間共發(fā)生37次顯著的油價(jià)突變。在不同的時(shí)點(diǎn),市場供需結(jié)構(gòu)的失衡、突發(fā)地緣政治事件、美元指數(shù)、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況分別成為油價(jià)突變的主因。通過對油價(jià)突變點(diǎn)時(shí)間間隔的分布擬合,本文初步認(rèn)為國際原油月度價(jià)格拐點(diǎn)的時(shí)間間隔服從冪律分布的假設(shè)是合理的。
[Abstract]:Crude oil has the dual attribute of strategy and finance. The analysis of crude oil price fluctuation has been a global research hotspot, especially the inflection point of oil price volatility is very important to the related personnel of energy finance industry. Based on this, this paper makes an exploratory study on the inflexion point analysis and statistical inference of international crude oil price, taking the monthly crude oil price as the research object. The inflection point analysis model of PPM-KM international crude oil price is integrated to adapt to the calculation, clustering and identification of the posterior probability of international crude oil price inflection point. Firstly, based on the PPM model, the posterior probability of the international crude oil price sequence mutation is calculated, and the threshold value of the oil price mutation posteriori probability identification is given in combination with K-Means clustering method, and the historical mutation of the crude oil price is identified and analyzed. Secondly, by comparing the Poisson distribution, logarithmic normal distribution and power law distribution which accord with the description of mutation law, the statistical inference model of inflection point of international crude oil price is constructed. The probability simulation and comparative analysis of the sudden change rule of monthly crude oil price are carried out. The results show that 37 significant oil price mutations occurred between 1986 and 2015. At different times, the imbalance of market supply and demand structure, the sudden geopolitical events, the dollar index and the global economic development are the main reasons for the sudden change of oil price. By fitting the time interval distribution of the oil price abrupt change point, this paper preliminarily thinks that the time interval distribution of the inflexion point of international crude oil is reasonable.
【作者單位】： 西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71473155) 陜西師范大學(xué)中央高校特別資助項(xiàng)目(14SZTZ03) 陜西省青年科技新星計(jì)劃項(xiàng)目(2016KJXX-14) 西安電子科技大學(xué)2016年度基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)自由控索類項(xiàng)目(JB160603)
【分類號】：F416.22;F764.1

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本文編號：2114004