面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境及諸多的不確定因素,供應(yīng)鏈風(fēng)險管理已經(jīng)成為運作管理研究中的一個前沿問題。在諸多的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理措施中,由于供應(yīng)鏈契約成本低、有法律保證等特點已經(jīng)成為企業(yè)界普遍采用的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理措施。本文運用金融工程中對風(fēng)險進行測度的條件在險價值（Conditional Value at Risk,CVaR）方法,基于供應(yīng)鏈企業(yè)風(fēng)險厭惡及對極端損失風(fēng)險更為敏感的假設(shè),對價格契約、能力預(yù)定期權(quán)契約及信托契約模型進行研究,對供應(yīng)鏈企業(yè)的正確決策有著重要的理論和現(xiàn)實意義。論文根據(jù)交易費用理論、代理理論和期望理論,從不確定性、預(yù)期及認(rèn)知三個方面重新界定供應(yīng)鏈風(fēng)險;提出以供應(yīng)鏈風(fēng)險測度為核心的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理過程;根據(jù)重新界定的供應(yīng)鏈風(fēng)險定義,從模型基本假設(shè)及數(shù)學(xué)計算過程兩個方面分析方差模型、在險價值（Value at Risk,VaR）模型在理論及供應(yīng)鏈風(fēng)險測度上的不足;在此基礎(chǔ)上,結(jié)合新定義提出的從期望損失角度對風(fēng)險進行測度的方法構(gòu)建供應(yīng)鏈風(fēng)險測度的CVaR模型。通過上述研究,為供應(yīng)鏈契約模型的研究奠定理論基礎(chǔ)。在一個兩層供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)下構(gòu)建基于風(fēng)險中性假設(shè)的批發(fā)價格契約和二次訂購契約的最優(yōu)... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：104 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒 論
    1.1 論文的研究背景、研究目的和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的和意義
    1.2 供應(yīng)鏈契約國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國內(nèi)外研究評述
    1.3 論文的研究內(nèi)容、方法與技術(shù)路線
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線
第2章 供應(yīng)鏈風(fēng)險及風(fēng)險測度
    2.1 供應(yīng)鏈風(fēng)險
        2.1.1 風(fēng)險及風(fēng)險管理
        2.1.2 供應(yīng)鏈風(fēng)險定義
        2.1.3 供應(yīng)鏈風(fēng)險因素分析
    2.2 供應(yīng)鏈風(fēng)險管理過程
        2.2.1 風(fēng)險識別
        2.2.2 風(fēng)險測度
        2.2.3 風(fēng)險管理決策
        2.2.4 風(fēng)險監(jiān)控
    2.3 供應(yīng)鏈風(fēng)險測度的傳統(tǒng)方法
        2.3.1 基于方差的供應(yīng)鏈風(fēng)險測度
        2.3.2 基于VaR的供應(yīng)鏈風(fēng)險測度
    2.4 基于CVaR的供應(yīng)鏈風(fēng)險測度
    2.5 本章小結(jié)
第3章 基于均值-CVaR模型的供應(yīng)鏈批發(fā)價格契約模型
    3.1 價格契約基本模型
        3.1.1 需求模型
        3.1.2 批發(fā)價格契約基本模型
        3.1.3 二次訂購契約基本模型
    3.2 基于CVaR的風(fēng)險測度的均值-CVaR模型
        3.2.1 條件在險價值
        3.2.2 均值-CVaR模型的有效前沿
    3.3 基于均值—CVaR風(fēng)險測度的供應(yīng)鏈價格契約模型
        3.3.1 基于均值—CVaR的批發(fā)價格契約模型
        3.3.2 基于均值—CVaR的二次訂購契約模型
    3.4 模型驗證
        3.4.1 數(shù)據(jù)與計算過程
        3.4.2 結(jié)果分析
    3.5 本章小結(jié)
第4章 基于CVaR的能力預(yù)定期權(quán)契約模型
    4.1 能力預(yù)定期權(quán)契約
    4.2 風(fēng)險中性假設(shè)下能力預(yù)定期權(quán)契約模型
        4.2.1 模型基本符號
        4.2.2 風(fēng)險中性假設(shè)下的最優(yōu)預(yù)定期權(quán)量
    4.3 帶有輔助變量的CVaR等效模型
    4.4 風(fēng)險厭惡假設(shè)下能力預(yù)定期權(quán)契約模型
        4.4.1 風(fēng)險厭惡情況下的目標(biāo)函數(shù)
        4.4.2 模型求解的動態(tài)規(guī)劃方法
    4.5 模型驗證
        4.5.1 數(shù)據(jù)與計算過程
        4.5.2 結(jié)果分析
    4.6 本章小結(jié)
第5章 基于CVaR的供應(yīng)鏈信托契約模型
    5.1 供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)
    5.2 供應(yīng)鏈現(xiàn)金流模型
        5.2.1 需求預(yù)測模型
        5.2.2 生產(chǎn)商的產(chǎn)量決策、存貨安排和銷售額
        5.2.3 生產(chǎn)商的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出
    5.3 現(xiàn)金流CVaR的Monte Carlo模擬
    5.4 仿真過程
        5.4.1 需求和銷售量的仿真
        5.4.2 現(xiàn)金流入的仿真
        5.4.3 現(xiàn)金流出的仿真
        5.4.4 凈現(xiàn)金流的仿真
    5.5 供應(yīng)鏈信托契約
        5.5.1 信托契約及現(xiàn)金流風(fēng)險
        5.5.2 信托契約系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
        5.5.3 信托契約的功能
    5.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
個人簡歷


【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號：3044885