【摘要】：目前,有關(guān)于壽命期、生存持續(xù)期等方面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計研究在很多領(lǐng)域都是一個很重要的課題,比如,生物醫(yī)學、工程學以及社會科學。在近幾十年中,持續(xù)期的研究在經(jīng)濟研究中也是一個逐漸快速增長的領(lǐng)域。目前關(guān)于持續(xù)期在經(jīng)濟領(lǐng)域的研究主要基于從工業(yè)管理以及生物科學領(lǐng)域發(fā)展出來的統(tǒng)計方法,并且關(guān)注點主要在于對持續(xù)期數(shù)據(jù)的分析以及模型設(shè)定上,然而在對未來的持續(xù)期以及生命周期的推斷預測卻較少地被研究。為了能夠?qū)Τ掷m(xù)期以及生命周期有更加精準與更加系統(tǒng)的推斷與預測,從方法論上出發(fā),本論文關(guān)注對持續(xù)期和壽命模型建立事件概率的置信區(qū)間(confidence bounds on event probabilities,即 CBEP),我們的目標是面對不同分布不同類型的數(shù)據(jù),都能夠使用一種統(tǒng)一化的方法來構(gòu)建事件發(fā)生概率的置信區(qū)間,從而使我們放松對數(shù)據(jù)的要求。在文章中,我們將觀測值進行了一種“正態(tài)化”轉(zhuǎn)換,然后以此為出發(fā)點,不斷進行多種嘗試,并通過蒙特卡洛模擬試驗,最后保留了三種效果較好的方法。通過文中提出的這幾種方法與蒙特卡洛模擬結(jié)果,我們考察了這幾種CBEP下的有限樣本表現(xiàn),綜合總結(jié)表現(xiàn)的優(yōu)點與不足,我們可以得到以下結(jié)論:(1)無論觀測值是來自于何種分布,建立的CBEP大體上表現(xiàn)良好;(2)針對于某些特殊分布,如對數(shù)正態(tài)分布或Weibull分布,它們具有特定的置信區(qū)間的構(gòu)建方法,而本文所建立的CBEP與之相比表現(xiàn)也比較優(yōu)良。最后本文通過美國1968-1976年的罷工數(shù)據(jù)進行了實證檢驗,進一步驗證了三種方法的良好表現(xiàn)。
【學位授予單位】：廈門大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：R195.1
【圖文】：

偽)對數(shù)正態(tài)數(shù)據(jù)95!b里信系致下夜益概率

１逡逑ｔ２逡逑３逡逑４逡逑５２逡逑＜ｔ＾逡逑ｃ？３逡逑0＜ｔ逡逑Ｋ３５逡逑＾２？逡逑■．逡逑？ｔ２逡逑＜＊３逡逑ｉ５逡逑＆２逡逑，逡逑３逡逑＊逡逑Ｓ逡逑５２逡逑

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳碧英;吳曉琪;;失業(yè)持續(xù)期影響因素的地區(qū)比較分析[J];統(tǒng)計與決策;2013年10期

2 郭家虎;崔文娟;;中國種業(yè)上市公司競爭優(yōu)勢持續(xù)期的評估[J];中國管理信息化;2012年24期

3 陳煒;屈文洲;;基于訂單持續(xù)期的投資者訂單提交策略研究[J];管理科學學報;2010年02期

4 顏虹;蘇錫坤;;證券市場交易持續(xù)期對交易的影響分析[J];商業(yè)時代;2010年26期

5 朱永永;柳成文;;利率風險管理的持續(xù)期模型研究[J];華東經(jīng)濟管理;2009年04期

6 吳曉琪;;基于生存分析法的失業(yè)持續(xù)期影響因素研究[J];江淮論壇;2008年06期

7 崔文娟;郭家虎;;競爭優(yōu)勢持續(xù)期評估:上市公司數(shù)據(jù)解讀[J];財會通訊(學術(shù)版);2008年05期

8 黃杰鯤;;電子指令驅(qū)動市場上的交易持續(xù)期與知情交易的相互關(guān)系研究[J];南方經(jīng)濟;2006年01期

9 劉春玲;馮銳;;有效持續(xù)期和凸度及其應用[J];商場現(xiàn)代化;2006年20期

10 林偉斌;王立立;;基于交易量持續(xù)期的流動性研究[J];南方經(jīng)濟;2006年10期

相關(guān)會議論文 前8條

1 陳向東;許珂;姜山;;專利保護期研究——基于中國專利數(shù)據(jù)的實證分析[A];山西大學2008年全國博士生學術(shù)論壇（科學技術(shù)哲學）[C];2008年

2 馬海玲;黎峰;陶世銀;;青海省雷暴持續(xù)期及災情變化特征分析[A];第28屆中國氣象學會年會——S13雷電物理、監(jiān)測預警和防護[C];2011年

3 孫永剛;孟雪峰;娜林;;內(nèi)蒙古干旱持續(xù)期預報技術(shù)研究[A];推進氣象科技創(chuàng)新加快氣象事業(yè)發(fā)展——中國氣象學會2004年年會論文集（下冊）[C];2004年

4 洪麗穎;黃榮坦;;單變量乘積誤差模型(MEM)的研究和實證[A];第十一屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2009年

5 王美今;;中國基金投資者的處置效應——基于交易賬戶數(shù)據(jù)的持續(xù)期模型研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第6卷）[C];2005年

6 吾買爾江·庫爾班;;渭干河流域棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀與可持續(xù)發(fā)展的對策[A];中國棉花學會2006年年會暨第七次代表大會論文匯編[C];2006年

7 孫永剛;孟雪峰;趙艷麗;;內(nèi)蒙古干旱持續(xù)期環(huán)流特征及預報[A];全國優(yōu)秀青年氣象科技工作者學術(shù)研討會論文集[C];2006年

8 王云峰;王玫;智海東;張紹杰;仇華吉;周艷君;田志軍;童光志;;雞傳染性喉氣管炎雞痘重組疫苗免疫持續(xù)期研究[A];中國畜牧獸醫(yī)學會禽病學分會第十一次學術(shù)研討會論文集[C];2002年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 李桂霞;麥考利持續(xù)期[N];金融時報;2000年

2 郭宏偉;持續(xù)期與商業(yè)銀行利率風險管理[N];金融時報;2004年

3 沈全芳;現(xiàn)代風險管理方法在中國的應用[N];金融時報;2005年

4 江蘇天鼎 秦 洪;神火股份 看點ＶＳ疑點[N];證券日報;2003年

5 義川;“藍�！迸c“空格”[N];網(wǎng)絡世界;2006年

6 盤古智庫學術(shù)委員 程實;泰國經(jīng)濟陷入衰退的危險加大[N];第一財經(jīng)日報;2014年

7 徐真;用好互換工具 促進市場發(fā)育[N];金融時報;2006年

8 ;日本老齡化日趨嚴重[N];國際金融報;2004年

9 本報記者 黃勇娣　周楠 實習生 顧荷夢;這個春天“百年最短”？[N];解放日報;2011年

10 華仲策;企業(yè)的危機和媒體的利用[N];農(nóng)民日報;2006年

相關(guān)博士學位論文 前9條

1 耿嘉川;人壽保險合同持續(xù)期研究[D];山東大學;2009年

2 鄧學龍;委托驅(qū)動市場知情交易與策略行為研究[D];華中科技大學;2010年

3 余立凡;股票市場流動性研究[D];廈門大學;2008年

4 閆達文;基于信用與利率風險控制的銀行資產(chǎn)負債優(yōu)化模型研究[D];大連理工大學;2010年

5 屈文洲;限價委托交易系統(tǒng)中行情公告牌的信息含量與交易者行為分析[D];廈門大學;2003年

6 戴美虹;出口產(chǎn)品異質(zhì)性對企業(yè)出口持續(xù)期的影響研究[D];大連理工大學;2016年

7 郭華;中國證券市場日內(nèi)交易信息對流動性和波動性的影響研究[D];天津大學;2013年

8 王少斌;基于高頻數(shù)據(jù)的投資者交易行為研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學;2014年

9 佘宏俊;基于超高頻數(shù)據(jù)的計量建模方法及市場交易行為量化研究[D];東北財經(jīng)大學;2015年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 陳曉雪;持續(xù)期及壽命模型的事件概率區(qū)間研究[D];廈門大學;2017年

2 柯斐;競爭優(yōu)勢持續(xù)期與企業(yè)估價[D];武漢大學;2004年

3 祝長江;基于交易量持續(xù)期的股市流動性研究[D];上海師范大學;2014年

4 張姣;利率風險管理的重要免疫工具[D];東北財經(jīng)大學;2005年

5 湯敏;《持續(xù)期依賴性與就業(yè)市場的關(guān)聯(lián)：基于現(xiàn)場試驗的實證研究》翻譯報告[D];四川外國語大學;2014年

6 池振球;我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的動態(tài)匹配模型研究[D];暨南大學;2007年

7 張明良;自回歸條件持續(xù)期模型及其實證研究[D];湖南大學;2005年

8 路璦嘉;中國股票市場波動的持續(xù)期依賴性研究[D];東北財經(jīng)大學;2015年

9 張民濤;中國經(jīng)濟周期波動的持續(xù)期依賴特征研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

10 黃孟輝;中國股票市場交易持續(xù)期的分形分析[D];浙江工商大學;2011年

本文編號：2733989