法國興業(yè)銀行：外匯定量基金持倉分析

來源：環(huán)球外匯網(wǎng) 發(fā)布時間：2015年03月09日 10:21 作者：

　　 法國興業(yè)銀行(SocGen)上周六(3月7日)撰文就該行外匯定量基金的持倉進(jìn)行分析，該基金由該行定量分析師管理。

　　 該行指出，該行外匯風(fēng)險(xiǎn)升水增強(qiáng)型基金過去一周的持倉風(fēng)險(xiǎn)有所上升。但從歷史角度來看，仍處于低位。目前最大的多頭倉位仍然是美元、紐元及英鎊。最大的空頭倉位是歐元和日元。在過去的一周中，挪威克朗和加元的空頭規(guī)模持續(xù)減小。

　　 該行表示，歐元/美元空頭和美元/日元多頭是美元相關(guān)貨幣對中動能指標(biāo)和IR驅(qū)動信號最強(qiáng)烈的。

　　 該行指出，該行標(biāo)準(zhǔn)情緒指標(biāo)在過去一周一度進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)偏好區(qū)域，但最終又回到中性水平�；谠撝笜�(biāo)，，該行仍持有G10貨幣融資交易的多頭倉位，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算為75%；和亞洲貨幣融資交易多頭，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算為50%。由于動能信號不佳，新興市場貨幣的融資交易仍不進(jìn)行。

(定量基金貨幣倉位表 來源：法國興業(yè)銀行)

　　 環(huán)球外匯行情中心顯示，北京時間9:50，歐元/美元報(bào)1.0841/42，美元/日元報(bào)120.76/77，英鎊/美元報(bào)1.5051/55。

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