發(fā)布時間：2017-09-22 21:11

  本文關鍵詞：利率市場化下國有商業(yè)銀行利率風險及其控制研究

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【摘要】：20世紀70年代金融自由化浪潮興起,世界各國金融領域開始自由化改革,利率市場化是其中重要的一個實踐。許多國家在這一時期相繼開始利率市場化的改革,并最終完成利率市場化的任務。1996年,我國首先放開了銀行間同業(yè)拆借利率,并以此為標志開始利率市場化的改革。中國人民銀行決定自2015年10月24日起,取消對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構(gòu)等設置的存款利率浮動上限,我國利率市場化進入實質(zhì)性的快速改革階段。因此,研究利率市場化對我國國有商業(yè)銀行產(chǎn)生的影響就顯得有意義而且必要了。正是基于這種背景,本文通過文獻回顧及國有商業(yè)銀行年報閱讀,分析了目前國有商業(yè)面臨的主要利率風險來源,基于GARCH模型的VaR方法對國有商業(yè)銀行面臨的風險進行測算,并根據(jù)各商業(yè)銀行年報中披露的有關利率風險的數(shù)據(jù)進行具體分析,最后為國有商業(yè)銀行應該如何進行利率風險控制提供對策研究。本文的研究內(nèi)容主要包括:一是探討當前國內(nèi)外有關文獻資料關于利率市場化中的利率風險、利率風險控制及機制設計理論的基本情況。二是對利率風險進行界定,并說明利率風險的主要形式以及我國國有商業(yè)銀行利率風險的主要來源。三是對我國國有商業(yè)銀行存在的利率風險進行分析。該部分分析了我國國有商業(yè)銀行面臨利率風險的內(nèi)部及外部因素。四是通過在Garch族模型中選取適合本文的EGARCH模型對國有商業(yè)銀行總體面臨的利率風險進行測算,并通過各家商業(yè)銀行年報披露的數(shù)據(jù)對其進行具體分析。五詳細闡述了我國國有商業(yè)銀行的風險控制方法,包括金融衍生品對沖,存款保險制度等其他相關配套措施出臺,以及基于機制設計理論的風險控制機制和監(jiān)管模式構(gòu)建。六是本論文的結(jié)論,全面總結(jié)了本文的研究思路、文章結(jié)構(gòu)及主要觀點,并指出了文章的不足之處。雖然存在一系列的問題,但是我國利率市場化改革的前景還是非常光明的,利率市場化不僅有望帶動我國商業(yè)銀行經(jīng)營模式的改變,更有利于我國資本市場的深化改革。
【關鍵詞】：國有商業(yè)銀行 利率風險 機制設計理論 控制機制
【學位授予單位】：北京理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 導論10-16
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.2 研究內(nèi)容及技術路線11-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 研究創(chuàng)新點14-16
• 第2章 國內(nèi)外研究綜述16-24
• 2.1 利率市場化中利率風險問題的國內(nèi)外研究綜述16-18
• 2.2 商業(yè)銀行利率風險控制的國內(nèi)外研究綜述18-21
• 2.3 機制設計理論的國內(nèi)外研究綜述21-22
• 2.4 國內(nèi)外研究綜述評價22-24
• 第3章 國有商業(yè)銀行存在的利率風險分析及模型設定24-30
• 3.1 利率市場化進程中利率風險的一般展現(xiàn)24-25
• 3.1.1 利率風險的定義24
• 3.1.2 利率風險的主要形式24-25
• 3.2 利率市場化下國有商業(yè)銀行面臨的利率風險因素分析25-27
• 3.2.1 我國利率市場化的基本狀況25-26
• 3.2.2 國有商業(yè)銀行管理體制不健全誘發(fā)產(chǎn)生風險26
• 3.2.3 人民幣國際化趨勢加劇利率風險暴露26-27
• 3.3 利率風險測量模型的選擇27-30
• 3.3.1 利率敏感性缺口模型27
• 3.3.2 久期缺口模型27-28
• 3.3.3 VaR模型28-30
• 第4章 利率市場化下國有商業(yè)銀行利率風險度量的實證分析30-49
• 4.1 國有商業(yè)銀行總體面臨的利率風險度量30-41
• 4.1.1 模型假定與實證數(shù)據(jù)選擇30-36
• 4.1.2 基于GARCH模型族的VaR計算36-40
• 4.1.3 分析結(jié)論40-41
• 4.2 國有商業(yè)銀行各自面臨的利率風險分析41-49
• 4.2.1 利率風險缺口分析41-45
• 4.2.2 交易賬戶利率風險價值分析45-49
• 第5章 國有商業(yè)銀行利率風險的控制機制49-58
• 5.1 商業(yè)銀行利率風險的對沖方法49-54
• 5.1.1 金融衍生品對沖方法49-51
• 5.1.2 存款保險制度51-52
• 5.1.3 其他方法52-54
• 5.2 國有商業(yè)銀行利率風險控制機制—基于機制設計視角理論的分析54-58
• 5.2.1 基于信息效率角度利率風險控制機制的建立54-55
• 5.2.2 基于激勵相容角度新型監(jiān)管模式的構(gòu)建55-56
• 5.2.3 基于產(chǎn)權理論的分析56-58
• 第6章 結(jié)論與研究展望58-61
• 6.1 論文的主要結(jié)論及政策建議58-59
• 6.2 不足之處及展望59-61
• 參考文獻61-65
• 附錄65-70
• 攻讀學位期間發(fā)表的論文與研究成果清單70-71
• 致謝71

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 許坤;黃t熞，

本文編號：902880