本文關(guān)鍵詞：基于混沌時(shí)間序列的黃金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金融是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心,金融系統(tǒng)的完全穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著金融市場(chǎng)越來(lái)越多的突發(fā)事件的產(chǎn)生,造成這些突變的內(nèi)部原因愈發(fā)引起人們關(guān)注,目前主流的分析方式是基于混沌理論進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)部機(jī)制研究。黃金交易市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分,利用混沌理論對(duì)其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型研究是本文的主要目的。本文的主要研究?jī)?nèi)容如下：(1)對(duì)黃金市場(chǎng)系統(tǒng)混沌性進(jìn)行判別,通過(guò)黃金系統(tǒng)非線性驗(yàn)證和確定性驗(yàn)證得出中國(guó)黃金交易市場(chǎng)具有混沌性的結(jié)論。為后續(xù)基于混沌理論的黃金市場(chǎng)深入研究提供理論基礎(chǔ)；(2)采用基于混沌理論的遞歸圖方法對(duì)黃金時(shí)間序列風(fēng)險(xiǎn)特征表示。提出了三種黃金風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)的遞歸圖模式；(3)采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)黃金價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明Elman對(duì)黃金價(jià)格預(yù)測(cè)精度更高,更適用于黃金價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測(cè)；(4)采用領(lǐng)域無(wú)關(guān)的距離度量時(shí)間序列分類方法DTW(Dynamic Time Warping)和RPCD(Recurrence Patterns Compression Distance)進(jìn)行黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分類。實(shí)驗(yàn)表明,RPCD分類效果優(yōu)于DTW。本文在黃金交易市場(chǎng)中應(yīng)用遞歸圖分析法對(duì)黃金價(jià)格時(shí)間序列進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)特征表示,根據(jù)遞歸圖模式推演出黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)存在規(guī)律。這些研究成果有利于進(jìn)一步分析黃金市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律,以便及時(shí)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)警措施。
【關(guān)鍵詞】：黃金價(jià)格時(shí)間序列 混沌理論 遞歸圖 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.54;TP183
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 緒論9-17
• 1.1 選題背景與意義9-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-13
• 1.2.1 金融市場(chǎng)混沌性識(shí)別和非線性預(yù)測(cè)模型構(gòu)建研究現(xiàn)狀11-13
• 1.2.2 金融產(chǎn)品價(jià)格時(shí)間序列分類研究現(xiàn)狀13
• 1.3 本文研究?jī)?nèi)容13-15
• 1.4 論文的結(jié)構(gòu)安排15-17
• 第二章 基于混沌理論的黃金市場(chǎng)混沌性識(shí)別17-29
• 2.1 金融混沌的概念及特征17-19
• 2.2 黃金市場(chǎng)混沌識(shí)別19-25
• 2.2.1 黃金價(jià)格時(shí)間序列的非線性檢驗(yàn)19-20
• 2.2.2 相空間理論20-24
• 2.2.3 黃金市場(chǎng)的確定性檢驗(yàn)24-25
• 2.3 實(shí)證分析25-27
• 2.4 本章總結(jié)27-29
• 第三章 基于遞歸圖的黃金價(jià)格時(shí)間序列特征表示29-35
• 3.1 遞歸圖29-31
• 3.1.1 遞歸圖的背景意義29
• 3.1.2 遞歸圖的基本原理29-31
• 3.2 基于遞歸圖的特征表示31-33
• 3.3 黃金價(jià)格時(shí)間序列的定量遞歸分析33-34
• 3.4 本章總結(jié)34-35
• 第四章 基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的黃金價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測(cè)35-49
• 4.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)35-39
• 4.1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)35-36
• 4.1.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法原理36-39
• 4.2 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)39-43
• 4.2.1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法原理39-41
• 4.2.2 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)流程41-42
• 4.2.3 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)42-43
• 4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析43-48
• 4.4 本章總結(jié)48-49
• 第五章 面向遞歸壓縮的黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分類49-57
• 5.1 時(shí)間序列分類算法原理49-53
• 5.1.1 DTW算法原理50
• 5.1.2 遞歸壓縮距離RPCD算法原理50-53
• 5.2 DTW和RPCD實(shí)驗(yàn)結(jié)果53-56
• 5.2.1 UCR數(shù)據(jù)集實(shí)驗(yàn)結(jié)果53-55
• 5.2.2 RPCD風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果55-56
• 5.3 本章總結(jié)56-57
• 第六章 論文總結(jié)展望57-59
• 參考文獻(xiàn)59-65
• 致謝65-67
• 攻讀博士/碩士學(xué)位期間取得的科研成果67

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  本文關(guān)鍵詞：基于混沌時(shí)間序列的黃金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：259132