本文選題：收益分配 + 風(fēng)險分擔(dān)��； 參考：《重慶大學(xué)》2016年博士論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入,企業(yè)間競爭加劇和企業(yè)外部環(huán)境的變化,市場需求的多樣性和不確定性大大增強(qiáng),企業(yè)紛紛采取合作研發(fā)來增強(qiáng)企業(yè)競爭力,研發(fā)聯(lián)盟正是在這樣的環(huán)境中逐漸形成和發(fā)展壯大的。研發(fā)聯(lián)盟中各成員希望依賴于有效合作形成優(yōu)勢互補(bǔ),互利共贏的局面,進(jìn)而獲得市場上的競爭優(yōu)勢。然而,道德風(fēng)險、逆向選擇以及收益分配不公等問題的存在,導(dǎo)致大量研發(fā)聯(lián)盟的失敗。所以如何防范道德風(fēng)險和逆向選擇,如何對聯(lián)盟收益和風(fēng)險進(jìn)行公平合理分配對研發(fā)聯(lián)盟的運(yùn)行效率與穩(wěn)定性起到重要的作用。研發(fā)聯(lián)盟的收益分配方法分為合作博弈方法和非合作博弈方法。合作博弈方法強(qiáng)調(diào)集體理性,假定研發(fā)聯(lián)盟外存在一個強(qiáng)有力的外部契約,聯(lián)盟成員在契約框架內(nèi)能進(jìn)行有效合作。合作博弈重點(diǎn)研究如何對合作收益進(jìn)行分配,而不關(guān)心是如何達(dá)成合作契約的,也就是說合作博弈排除了激勵問題。合作博弈理論運(yùn)用公理化方法定義了什么樣的收益分配方式是“公平”、“合理”的。往往由于選擇的公理不同,博弈的解也不同。其中Shapley值是合作博弈中滿足匿名性,虛擬性,可加性,有效性的唯一解,因此Shapley值在研發(fā)聯(lián)盟的收益分配中獲得了廣泛的運(yùn)用。然而Shapley值及其改進(jìn)辦法雖然滿足了事后的公平分配,但卻不滿足事前的Pareto效率最優(yōu)。為解決激勵問題,實(shí)現(xiàn)Pareto效率最優(yōu),學(xué)者采用了非合作博弈的方法,非合作博弈方法強(qiáng)調(diào)個體理性,假定聯(lián)盟成員都是自利的,因此需要通過一定的機(jī)制設(shè)計(jì)才能實(shí)現(xiàn)聯(lián)盟的Pareto效率最優(yōu)�？墒欠呛献鞑┺碾m然能夠解決效率問題,卻往往忽視公平問題。要達(dá)到結(jié)果公平,效率最優(yōu),就需要通過設(shè)計(jì)機(jī)制進(jìn)行干預(yù),實(shí)現(xiàn)二者的有機(jī)統(tǒng)一。本文將綜合運(yùn)用合作博弈和非合作博弈方法,以博弈論、公平理論、激勵理論等為基礎(chǔ),對研發(fā)聯(lián)盟收益的公平和有效分配機(jī)制進(jìn)行專門地探討和研究,實(shí)現(xiàn)研發(fā)聯(lián)盟收益分配的公平與效率的統(tǒng)一。本文的研究主要包括了確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟收益分配、不確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟收益分配以及不確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟風(fēng)險分擔(dān)三個方面的問題。本文首先研究確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟收益分配。由于Shapley值滿足預(yù)算平衡,而根據(jù)Holmstrom的團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)理論,預(yù)算平衡與Pareto最優(yōu)不可兼得,因此Shapley值法能滿足事后聯(lián)盟的公平分配,卻不滿足事前聯(lián)盟投入的最優(yōu)激勵,不能實(shí)現(xiàn)研發(fā)聯(lián)盟Pareto效率最優(yōu)。為了打破預(yù)算平衡,我們在聯(lián)盟之外引入一個第三方的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。如果監(jiān)督機(jī)構(gòu)觀察到聯(lián)盟收益大于或等于Pareto最優(yōu)收益,那么監(jiān)督機(jī)構(gòu)把這個收益在聯(lián)盟成員之間按Shapley值法進(jìn)行公平的分配;如果聯(lián)盟收益低于Pareto最優(yōu)收益,那么聯(lián)盟成員將受到一定懲罰,懲罰值歸第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)。在納什均衡時,聯(lián)盟成員剛好把收益分配完,并沒有給第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)任何剩余收益,可以考慮給予監(jiān)督方一定的監(jiān)督報(bào)酬。我們證明當(dāng)引入第三方后,聯(lián)盟的Pareto效率最優(yōu)的研發(fā)投入構(gòu)成一個納什均衡,這樣就解決了研發(fā)聯(lián)盟收益分配中公平與效率的沖突問題。其次研究了不確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟收益分配。在不確定性條件下,研發(fā)面臨著風(fēng)險,研發(fā)收益不確定,假定研發(fā)聯(lián)盟的收益分別服從均勻分布和正態(tài)分布,并引入第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu),當(dāng)聯(lián)盟收益超過事先確定的目標(biāo)收益時,聯(lián)盟收益按照Shapley值法在研發(fā)企業(yè)之間進(jìn)行完全分配,一旦聯(lián)盟收益低于目標(biāo)收益時,研發(fā)企業(yè)將受到一定的懲罰。懲罰值大小與目標(biāo)收益成反比。通過團(tuán)體懲罰機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)研發(fā)聯(lián)盟的Pareto效率最優(yōu),解決了單純Shapley值法帶來的公平與效率的沖突問題。另外考慮到聯(lián)盟面臨著風(fēng)險,聯(lián)盟企業(yè)即使努力投入也不一定達(dá)到目標(biāo)收益而遭受罰款,所以為保證聯(lián)盟企業(yè)加入聯(lián)盟,滿足參與約束,監(jiān)督方應(yīng)該投入研發(fā)啟動資金,研發(fā)啟動資金的大小與研發(fā)方和監(jiān)督方的議價能力,目標(biāo)收益相關(guān),根據(jù)監(jiān)督方為聯(lián)盟帶來的貢獻(xiàn),把聯(lián)盟的總收益在研發(fā)企業(yè)之間、研發(fā)企業(yè)與監(jiān)督方之間進(jìn)行公平分配。最后我們研究了不確定性條件下基于Shapeley值的研發(fā)聯(lián)盟風(fēng)險分擔(dān)。因?yàn)槁?lián)盟成員的風(fēng)險偏好不同,所以Pareto有效的風(fēng)險分擔(dān)方式是不同風(fēng)險偏好的企業(yè)承擔(dān)不同的風(fēng)險。然而傳統(tǒng)的Shapley值法并沒有實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的風(fēng)險分擔(dān)。我們通過設(shè)計(jì)一個直接分配機(jī)制實(shí)現(xiàn)對Shapley機(jī)制的風(fēng)險分擔(dān)改進(jìn)。與Shapley值分配機(jī)制不同,在直接分配機(jī)制下,每個企業(yè)獲得的收益是聯(lián)盟總收益的函數(shù),而不是邊際收益的函數(shù)。該機(jī)制滿足兩個性質(zhì):一是期望收益的公平性,即直接分配機(jī)制下企業(yè)的期望收益與Shapley值機(jī)制相等,實(shí)現(xiàn)了Shapley值意義上的公平;二是實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險在不同企業(yè)之間有效的分擔(dān),提高整個聯(lián)盟的確定性等價收益。
[Abstract]:With the deepening of economic globalization , the intensification of competition among enterprises and the change of the external environment of enterprises , the diversity and uncertainty of market demand have been greatly strengthened . This paper discusses and studies the profit distribution of R & D alliance based on Shapley value . In addition , we have studied the risk - sharing of Shapley ' s mechanism by designing a direct distribution mechanism .
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F273.1

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2093515