本文關(guān)鍵詞：國際資本流動對中國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的影響　出處：《吉林大學(xué)》2017年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本文旨在研究國際資本流動,對中國商業(yè)銀行沖擊的傳導(dǎo)路徑和激勵,分析資本流動和銀行穩(wěn)定性的關(guān)系,采用多元線性回歸的方法,選取多個與銀行穩(wěn)定性經(jīng)營有關(guān)的指標,分析經(jīng)營穩(wěn)定性的敏感變動情況,據(jù)此為中國商業(yè)銀行的穩(wěn)定經(jīng)營、防范化解危機的能力,對監(jiān)管部門和銀行的經(jīng)營者提出政策性意見。具體內(nèi)容如下:第1章導(dǎo)論。首先,闡述中國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的研究背景與研究意義,結(jié)合資本管制、巴塞爾協(xié)議、貨幣政策等相關(guān)理論概念,闡明國際資本流動會對中國商業(yè)銀行的經(jīng)營和貨幣政策的執(zhí)行帶來的影響。其次,結(jié)合國內(nèi)外學(xué)者的研究成果分析資本充足率和信貸傳導(dǎo)的關(guān)系、資本流動對商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響,在此基礎(chǔ)上介紹本文的研究方法和研究框架。最后,對本文的創(chuàng)新與不足之處進行闡述。第2章相關(guān)理論概述。首先,從含義、分類、流動原因和流動影響四個方面對國際資本流動進行剖析。資本流動可以分為直接投資、證券投資和其他資本流動,之所以會產(chǎn)生這些流動是由于資本的逐利性,主要包括匯率和利率等因素。資本流動能夠解決資本流入國投資資金不足的情況,有利于該國國際收支的平衡,促進對外貿(mào)易的發(fā)展。但是資本的快速出入也會造成該國金融秩序的混亂,過度依賴外資,還可能引發(fā)金融危機。商業(yè)銀行的穩(wěn)定性是指商業(yè)銀行在外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化的情況下保持原有經(jīng)營狀態(tài)的能力。對于商業(yè)銀行的穩(wěn)定性測度,主要有定性和定量兩種方法,這些理論和方法在實際應(yīng)用過程中需要結(jié)合互補地分析。第3章國際資本流動影響中國商業(yè)銀行穩(wěn)定性的傳導(dǎo)機制。國際資本流動包括流入和流出兩個方面,不論是流入還是流出都會對一國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理造成沖擊。一方面,國外資金的流入會給商業(yè)銀行提供充足的流動性供給,使一國的信貸資產(chǎn)增加,促進該國的投資比例上升,使該國經(jīng)濟向前發(fā)展;另一方面,流入的資本除會增加流動性以外,還會帶來經(jīng)營風(fēng)險,嚴重時可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行的破產(chǎn),引發(fā)全國的債務(wù)危機。從國際資本的流出方向來講,資本的突然流出會造成商業(yè)銀行的流動性不足,資金鏈斷裂,信貸規(guī)模收縮,陷入經(jīng)營危機。接著,本文通過對國際資本流動對商業(yè)銀行的三個影響路徑,即直接沖擊、間接沖擊和繼發(fā)性沖擊的闡述,國際資本流動主要通過三種路徑對銀行體系的穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊:直接沖擊路徑、間接沖擊路徑和繼發(fā)性沖擊路徑。直接沖擊路徑主要是指國際資本流動通過直接作用于銀行體系的資產(chǎn)負債表,對銀行體系的安全性和流動性產(chǎn)生沖擊。間接沖擊路徑指的是國際資本流動對國家的宏觀經(jīng)濟因素和微觀經(jīng)濟因素產(chǎn)生沖擊,這些因素的變動又影響了該國銀行體系的穩(wěn)定性。繼發(fā)性沖擊路徑指的是國際資本流動對某單一銀行產(chǎn)生沖擊之后,通過危機的傳染作用使得整個銀行體系產(chǎn)生綜合性風(fēng)險。第4章中國國際資本流動與中國商業(yè)銀行穩(wěn)定性現(xiàn)狀分析。伴隨中國對外開放程度日益提高,從國民收入恒等式看,中國國際資本流動規(guī)模的日漸增大與貿(mào)易部門、投資部門的關(guān)系密切。中國在向世界提供廉價勞動力和商品的同時,也向世界展現(xiàn)出了巨大的經(jīng)濟潛力。2008年受到美國次貸危機的影響,人民幣成為國際市場上良好的避險貨幣,中國的外匯儲備更是直線增加。2015年,中國進行了“811”匯率改革,20年來中國的外匯儲備首次出現(xiàn)下滑。2016年,美國連續(xù)進行了多次加息,導(dǎo)致資金大量回流,中國的資本凈輸出仍為正值,但國際資本流動出現(xiàn)了一些新的趨勢。中國商業(yè)銀行的發(fā)展共分為五個階段,起步階段、二元銀行體制階段、建立國有商業(yè)銀行的階段、國有銀行商業(yè)改革階段和以股份制改革為核心的綜合改革階段,中國商業(yè)銀行面對的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險等,資本流入中國給商業(yè)銀行帶來流動性的同時,也會增加經(jīng)營風(fēng)險,要加強風(fēng)險管理,增強商業(yè)銀行的穩(wěn)定性。第5章國際資本流動對中國商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響實證研究。國際資本流動對中國商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響實證研究。為了更準確地研究國際資本流動對中國商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響,本論文選取前文所述的BSS指標作為衡量商業(yè)銀行穩(wěn)定性的因變量,并根據(jù)實際可能影響商業(yè)銀行穩(wěn)定性的因素,合理選取了外商直接投資FDI,SEC海外直接投資,短期外債SD,中長期外債LD,外匯占款/M2(FEM2),通貨膨脹率CPI變化率(DCPI),GDP增長率(DGDP),匯率變化率(DEX),利率變化率(DI),上證指數(shù)變化率(DS)作為解釋變量來建立模型。從實際現(xiàn)實出發(fā),本文認為外商直接投資FDI,SEC海外直接投資,短期外債SD,中長期外債LD四個指標是模型中的核心解釋變量,而后6個指標屬于控制變量。研讀相關(guān)文獻以及使用eviews檢驗后發(fā)現(xiàn),CPI、GDP、匯率、利率、上證指數(shù)的原始數(shù)據(jù)都存在單位根現(xiàn)象,不能直接應(yīng)用于模型進行多元回歸分析。為了簡化模型,本文選擇使用后五個指標的變化率作為模型的解釋變量,此時控制變量指標消除了單位根現(xiàn)象。本文將使用eviews7對變量之間進行多元回歸模型分析。實證結(jié)果顯示,海外證券投資、外匯占款/M2、CPI指數(shù)、匯率變化率與商業(yè)銀行穩(wěn)定性負相關(guān),且海外證券的貢獻度最大,其他投資、上證指數(shù)與商業(yè)銀行穩(wěn)定性正相關(guān),且其他投資貢獻度最大,在所有顯著相關(guān)的變量中,海外證券貢獻度最大且明顯高于其他變量,外商直接投資、GDP增長率、實際利率不顯著。第6章化解國際資本流動對中國商業(yè)銀行穩(wěn)定影響的建議。后金融危機時代化解國際資本流動對商業(yè)銀行體系穩(wěn)定的建議。由于經(jīng)濟全球化和金融全球化的發(fā)展,各國之間的關(guān)系越來越密切,中國在對外開放的過程中不能只顧眼前利益,也要做好充分的流動性和監(jiān)管準備,防范危機的發(fā)生。中國政府應(yīng)靈活搭配各種資本流動管理工具,加強國際協(xié)作,提高商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平,完善存款保險制度以加強銀行的清償能力,提高銀行業(yè)的國際化水平,持續(xù)不斷推動銀行的深化改革,為中國的商業(yè)銀行拓展海外業(yè)務(wù)、開拓國際市場做好充分準備。
[Abstract]:This paper analyzes the relationship between capital flow and bank stability , analyzes the relationship between capital flow and bank stability , analyzes the influence of capital flow on the operation and monetary policy of commercial banks in China . This paper deals with the impact of international capital flows on the stability of China ' s commercial banks . The direct impact path refers to the impact of international capital flows on the stability of China ' s commercial banks . In order to simplify the model , the paper chooses the rate of change of five indexes as the explanatory variable of the model . In order to simplify the model , the paper chooses the change rate of five indexes as the explanatory variable of the model .

【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

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8 李，

本文編號：1382144