本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個人信用評分系統(tǒng)的優(yōu)化研究　出處：《哈爾濱工業(yè)大學(xué)》2017年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：隨著經(jīng)濟和技術(shù)的快速發(fā)展,各類信用消費紛紛涌現(xiàn),信用社會逐漸形成,我國步入了信用時代。在這一時代背景下,商業(yè)銀行的個人信貸產(chǎn)品種類也不斷豐富,個人消費信貸規(guī)模迅速增長,如何開展有效的個人信用評分,做好信用風(fēng)險管理就顯得尤為重要。個人消費信貸所帶來的個人信用風(fēng)險具有分散性、普遍性、非系統(tǒng)性等特點,已經(jīng)成為商業(yè)銀行最難控制管理的風(fēng)險之一。個人信用評分系統(tǒng)通過充分挖掘歷史信用樣本的有效信息,對影響個人消費信貸中個人信用的主客觀因素進行綜合考察,能夠?qū)�人信用風(fēng)險做出預(yù)測判斷,是指導(dǎo)商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險管理的重要工具之一。因此,本文以商業(yè)銀行個人信用評分系統(tǒng)為研究對象,闡明了個人信用評分系統(tǒng)在促進信貸資源有效配置上的重要作用,并以此為出發(fā)點,提出個人信用評分系統(tǒng)的優(yōu)化目標(biāo),有針對性地對個人信用評分系統(tǒng)進行優(yōu)化。本文從商業(yè)銀行個人信用評分系統(tǒng)構(gòu)成的角度總結(jié)并梳理了國內(nèi)外的相關(guān)研究,在此基礎(chǔ)上對相關(guān)概念進行了界定,明確了個人信用評分系統(tǒng)的優(yōu)化目標(biāo),運用博弈論分析了商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)中的博弈關(guān)系,進而從理論層面明確了個人信用評分系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵問題,包括缺少宏觀指標(biāo)及指標(biāo)冗余問題、拒絕推論及樣本容量問題、信用評分模型的選擇問題、違約損失及信用等級問題,針對這些關(guān)鍵問題,全面地優(yōu)化了個人信用評分系統(tǒng)。首先,針對個人信用評分指標(biāo)體系中存在的缺少宏觀指標(biāo)及指標(biāo)冗余問題,本文從形成有效且完善的信用評分指標(biāo)體系的角度出發(fā),分析了影響個人信用的主要因素,提出了影響個人信用的宏觀經(jīng)濟因素,并基于結(jié)構(gòu)方程模型驗證了宏觀經(jīng)濟因素對個人信用的影響,提取了有效的宏觀經(jīng)濟指標(biāo);設(shè)計了PSO-CFS算法對個人信用指標(biāo)體系進行屬性約簡,解決指標(biāo)冗余問題,提高了系統(tǒng)的評分精度,同時也有利于商業(yè)銀行有針對性地進行信用調(diào)查和管理。其次,針對個人信用評分樣本集中存在的拒絕推論及有效樣本容量不足兩個關(guān)鍵問題,本文從構(gòu)建具有代表性的個人信用評分樣本集的角度出發(fā),提出采用案例推理方法引入拒絕樣本來解決拒絕推論問題,并針對案例推理方法中案例檢索和案例重用假設(shè)的不合理性,對案例推理方法進行了優(yōu)化,設(shè)計了優(yōu)化的案例推理模型,提高了案例推理對拒絕推論問題的解決能力;采用蒙特卡洛模擬生成有效的信用樣本,增加樣本集中有效樣本的數(shù)量,進而構(gòu)建了更能代表樣本總體的個人信用評分樣本集。再次,針對個人信用評分模型中存在的模型的選擇和優(yōu)化問題,本文從建立精確的個人信用評分模型的角度出發(fā),對現(xiàn)有的多種單一模型進行研究分析,闡明各個單一信用評分模型的優(yōu)點及局限性,并在此基礎(chǔ)上建立基分類器池;分別以精度、差異度和誤判損失率為選擇標(biāo)準(zhǔn),考慮基分類器之間的互補性和差異性,設(shè)計全局搜索算法輸出最優(yōu)分類器子集;通過比較,選擇了行為知識空間法作為基分類器的融合方法,最終根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理需求實現(xiàn)最優(yōu)組合模型的輸出。最后,本文針對個人信用評分系統(tǒng)應(yīng)用中存在的忽略違約損失及缺少信用等級細(xì)分這兩個關(guān)鍵問題,對個人信用評分中的違約損失率進行了界定,明確了個人信用評分中違約損失率的計算方法,以“信用等級越高,違約損失率越小”為基本原則,構(gòu)建了基于違約損失率的信用等級劃分模型,并以我國商業(yè)銀行個人信用樣本集中的樣本進行了實證,建立了9級個人信用等級模型,對各個級別的貸款用戶特征進行了總結(jié),簡單闡明了商業(yè)銀行對于不同等級客戶所應(yīng)采取的主要信用風(fēng)險管理策略,完成了對貸款申請者信用等級的有效細(xì)分,加強了系統(tǒng)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用。綜上,本文對個人信用評分系統(tǒng)的指標(biāo)體系、樣本集、評分模型及應(yīng)用四個環(huán)節(jié)進行了全面優(yōu)化,提高了系統(tǒng)對信用風(fēng)險的識別能力。本文研究的理論意義在于,分析了個人信用評分系統(tǒng)對金融市場信貸配置的重要作用,提出了個人信用評分系統(tǒng)的優(yōu)化目標(biāo);結(jié)合宏觀經(jīng)濟因素對個人信用的影響,為解決個人信用評分中的拒絕推論問題提出了較為有效的方法,同時構(gòu)建了更具有適用性的個人信用評分模型,以及個人信用等級劃分的方法。本文研究的實際意義在于從信貸資源優(yōu)化配置及商業(yè)銀行信貸決策的角度去優(yōu)化個人信用評分系統(tǒng),使其能夠更好地為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理而服務(wù),提高商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力,促進金融市場健康發(fā)展,同時也為信用時代下政府及其他金融機構(gòu)開展信用風(fēng)險管理提供參考。
[Abstract]:With the rapid development of the economy and technology , the credit rating system has become one of the most difficult to control the individual credit scoring system . Based on the analysis of individual credit scoring system , this paper analyzes the credit rating system of individual credit scoring system , sets up a model of credit rating of individual credit scoring system , and sets up the method of credit rating system based on the credit risk management requirement of commercial bank .

【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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本文編號：1376114