本文關鍵詞：金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型研究

  更多相關文章： 金融脫媒 商業(yè)銀行 自組織理論 業(yè)務轉型

【摘要】：伴隨著我國經濟快速發(fā)展、金融市場逐步完善、互聯(lián)網技術日新月異,我國金融脫媒趨勢逐年顯著。在金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務受到以下三個方面的沖擊：一是存款來源被分流；二是貸款投放被金融市場擠占；三是第三方支付機構在支付業(yè)務領域與商業(yè)銀行競爭愈演愈烈。由此可見,金融脫媒正在深刻地改變著我國商業(yè)銀行業(yè)務結構。鑒于此,如何使我國商業(yè)銀行業(yè)務在金融脫媒過程中實現成功轉型,為其重新樹立競爭優(yōu)勢并提供新的發(fā)展機遇,是金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行需要面對的艱巨任務,也是本文研究的目的所在。本文采用了自組織理論對金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型的演化機制進行分析。與其他研究金融脫媒背景下商業(yè)銀行業(yè)務轉型的理論相比,自組織理論強調通過商業(yè)銀行系統(tǒng)自身的演化機制實現自我完善,而不是被動應對外部的沖擊和影響。因此,本文將商業(yè)銀行系統(tǒng)視為一個自組織系統(tǒng),在分析了美國、英國、日本等國家金融脫媒演化歷程的基礎上,利用商業(yè)銀行系統(tǒng)自組織演化機制和自組織特性,對我國商業(yè)銀行資產、負債及支付業(yè)務在金融脫媒背景下受到的內、外部沖擊和影響進行了深入剖析。在理論分析的基礎上,本文建立了向量自回歸模型(VAR)來分析各金融脫媒變量對我國商業(yè)銀行存款及貸款業(yè)務的總體影響,之后又采用脈沖響應函數(IRF)具體分析了每個變量對商業(yè)銀行存款及貸款業(yè)務的沖擊程度；在分析商業(yè)銀行支付業(yè)務方面,引入了演化博弈的分析方法,剖析了在金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行與第三方支付機構在支付業(yè)務中的競爭與合作關系。本文研究重點是我國商業(yè)銀行如何在金融脫媒背景下成功地實現業(yè)務轉型,從而重新樹立商業(yè)銀行在金融體系中的競爭優(yōu)勢。為研究此問題,本文通過理論和實證分析,結合金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)的演化機制,在認清我國商業(yè)銀行脫媒的動因和表現形式的基礎上,定量衡量了金融脫媒對我國商業(yè)銀行資產、負債、支付業(yè)務的沖擊和影響,進而提出在金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務應在以下四個方面進行轉型：一是資產業(yè)務應由單一資產管理向多元化資產管理轉型；二是負債業(yè)務應由被動負債管理向主動負債管理轉變；三是商業(yè)銀行支付業(yè)務應由實體思維向互聯(lián)網思維轉變；四是風險管理模式應由粗放式風險管理模式向精細化風險管理模式轉變。在此基礎上,本文提出了符合我國商業(yè)銀行轉型方向的策略安排：第一,對于資產業(yè)務,商業(yè)銀行需要提高對于資產業(yè)務管理的主動性,建立多元化資產管理轉型機制；第二,對于負債業(yè)務,商業(yè)銀行需要創(chuàng)新主動負債工具以及增加主動負債業(yè)務比例,實現由被動負債管理向主動負債管理轉型；第三,對于支付業(yè)務,商業(yè)銀行要順應互聯(lián)網金融的變革趨勢,盡快樹立互聯(lián)網思維,在激烈的競爭中重樹優(yōu)勢；第四,對于風險管理方式,商業(yè)銀行需要建立傳統(tǒng)與創(chuàng)新業(yè)務相協(xié)調的風險管理機制,實現向精細化風險管理模式的轉型。本文的創(chuàng)新之處主要表現在以下三個方面：其一,本文采用以自生長、自適應為核心的自組織理論對金融脫媒背景下商業(yè)銀行業(yè)務轉型進行理論分析。根據自組織理論將商業(yè)銀行整體視為一個自組織系統(tǒng),按照自組織系統(tǒng)形成條件,剖析商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)的演化機制以及演化特性,來解釋金融脫媒對商業(yè)銀行業(yè)務轉型的作用機制,提出了符合中國金融生態(tài)環(huán)境發(fā)展要求的商業(yè)銀行業(yè)務轉型的策略安排,使我國商業(yè)銀行系統(tǒng)健康、穩(wěn)健、有序地實現專業(yè)化、綜合化、國際化的戰(zhàn)略轉型；其二,本文將經過Granger檢驗后的債券、股票、基金、信托、商業(yè)銀行理財產品等指標全部納入向量自回歸模型(VAR)中進行非線性的動態(tài)實證分析,之后利用脈沖響應函數(IRF)分析金融脫媒中的各解釋變量對我國商業(yè)銀行存款及貸款業(yè)務的沖擊程度；其三,本文引入了以有限理性、多次策略模仿為核心的演化博弈理論對商業(yè)銀行與第三方支付的競合博弈進行分析,建立了雙方的演化博弈模型,剖析在金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行與第三方支付機構的動態(tài)博弈關系,從而為我國商業(yè)銀行的支付業(yè)務在金融脫媒的轉型中謀求占優(yōu)策略、重樹競爭優(yōu)勢,構建商業(yè)銀行與第三方支付機構競爭與合作的關系網絡。關于本文所研究的問題今后可以繼續(xù)在以下兩個方面進行完善：其一,在今后研究中可以盡量將所有“影子銀行”對商業(yè)銀行影響的因素加入實證分析中；其二,希望在今后研究中可以將我國不同類型的商業(yè)銀行進行分類,分別分析金融脫媒對其影響和沖擊。
【關鍵詞】：金融脫媒 商業(yè)銀行 自組織理論 業(yè)務轉型
【學位授予單位】：天津財經大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 內容摘要5-7
• Abstract7-15
• 第1章 導論15-27
• 1.1 研究背景15-21
• 1.1.1 金融脫媒的起源15-16
• 1.1.2 金融脫媒在發(fā)達國家中的發(fā)展16-17
• 1.1.3 金融脫媒在中國的發(fā)展17-19
• 1.1.4 金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型的必要性19-21
• 1.2 研究目的及意義21-22
• 1.2.1 研究目的21
• 1.2.2 研究意義21-22
• 1.3 研究思路與框架22-25
• 1.3.1 研究思路22-24
• 1.3.2 研究框架24-25
• 1.4 研究方法25
• 1.5 研究重點及創(chuàng)新之處25-27
• 1.5.1 研究重點25-26
• 1.5.2 研究創(chuàng)新之處26-27
• 第2章 相關文獻回顧與理論基礎27-59
• 2.1 金融脫媒對商業(yè)銀行影響的相關文獻回顧27-44
• 2.1.1 國外金融脫媒對商業(yè)銀行影響的相關文獻回顧27-35
• 2.1.2 國內金融脫媒對商業(yè)銀行影響的相關文獻回顧35-44
• 2.2 自組織理論及其對本研究的的適用性分析44-54
• 2.2.1 自組織理論的內涵44-45
• 2.2.2 自組織系統(tǒng)形成的條件45-48
• 2.2.3 自組織表現形式48-49
• 2.2.4 自組織理論在經濟管理領域的應用49-51
• 2.2.5 自組織理論較其他金融脫媒理論的優(yōu)勢51-54
• 2.3 演化博弈理論及其對本研究的適用性分析54-59
• 2.3.1 演化博弈理論的內涵54-55
• 2.3.2 演化博弈的基本分析結構55-56
• 2.3.3 演化博弈理論的應用56-57
• 2.3.4 演化博弈分析方法的適用性57-59
• 第3章 金融脫媒對商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)的影響分析59-94
• 3.1 金融脫媒背景下商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)的演化機理59-92
• 3.1.1 開放和遠離平衡態(tài)是商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的前提59-75
• 3.1.2 系統(tǒng)內外部波動是商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的誘因75-81
• 3.1.3 分化和環(huán)境選擇是商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的道路81-89
• 3.1.4 競爭和協(xié)同是商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的動力89-92
• 3.2 金融脫媒背景下商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)的演化特性92-94
• 3.2.1 金融脫媒背景下商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的長期性和曲折性92
• 3.2.2 金融脫媒背景下商業(yè)銀行自組織系統(tǒng)演化的互動性和聯(lián)通性92-94
• 第4章 金融脫媒對我國商業(yè)銀行業(yè)務沖擊的實證分析94-107
• 4.1 實證研究方法設計94-97
• 4.1.1 向量自回歸模型(VAR)分析方法的引入94-95
• 4.1.2 脈沖響應函數(IRF)的引入95-96
• 4.1.3 格蘭杰(Granger)因果關系檢驗方法進行驗證96
• 4.1.4 向量自回歸模型最大滯后階數的確定96-97
• 4.2 實證分析指標及數據說明97
• 4.3 VAR模型估計與結果分析97-106
• 4.3.1 金融脫媒對我國商業(yè)銀行資產業(yè)務沖擊的實證分析98-102
• 4.3.2 金融脫媒對我國商業(yè)銀行負債業(yè)務沖擊的實證分析102-106
• 4.4 實證分析結論106-107
• 第5章 我國商業(yè)銀行與第三方支付機構的演化博弈分析107-116
• 5.1 演化博弈模型的構建107-109
• 5.1.1 演化博弈模型的選擇107-108
• 5.1.2 演化博弈模型的假設條件108-109
• 5.2 演化博弈模型動態(tài)分析109-113
• 5.2.1 商業(yè)銀行與第三方支付機構的演化博弈分析109-111
• 5.2.2 商業(yè)銀行與第三方支付機構演化博弈分析結論111-113
• 5.3 商業(yè)銀行與第三方支付演化博弈分析啟示113-116
• 5.3.1 利用各自初始的比較優(yōu)勢進行合作113-114
• 5.3.2 壓縮監(jiān)管套利空間114-116
• 第6章 我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型的方向及策略安排116-146
• 6.1 金融脫媒背景下商業(yè)銀行業(yè)務的轉型思路116-122
• 6.1.1 由單一資產管理向多元資產管理轉型116-118
• 6.1.2 由被動負債管理向主動負債管理轉型118-120
• 6.1.3 由實體思維向互聯(lián)網思維轉型120-121
• 6.1.4 由粗放式風險管理向精細化風險管理轉型121-122
• 6.2 金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型的策略安排122-146
• 6.2.1 提高商業(yè)銀行資產管理的主動性122-129
• 6.2.2 加快推進商業(yè)銀行主動負債管理進程129-132
• 6.2.3 樹立商業(yè)銀行業(yè)務互聯(lián)網化思維132-137
• 6.2.4 建立傳統(tǒng)與創(chuàng)新業(yè)務協(xié)調發(fā)展的風險管理機制137-146
• 第7章 研究不足及展望146-148
• 7.1 研究不足146
• 7.2 研究展望146-148
• 參考文獻148-155
• 后記155-157
• 個人簡歷及博士在讀期間發(fā)表的研究成果157

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 朱小冬;郭先萬;;農發(fā)行應對“金融脫媒”之策[J];西南金融;2006年09期

2 呂瑩;;“金融脫媒”進行時[J];現代商業(yè)銀行;2006年10期

3 洪亮;;創(chuàng)新業(yè)務解困“金融脫媒”[J];現代商業(yè)銀行;2006年10期

4 梅國華;;金融脫媒對傳統(tǒng)會計的沖擊及對策[J];全國商情(經濟理論研究);2007年06期

5 李琳;常靜;萬競爭;;銀行“脫媒”的影響及政策[J];經營管理者;2008年14期

6 侯勝旺;田晉軍;;當前信用社應對金融脫媒的調查與思考[J];時代經貿(中旬刊);2008年S9期

7 彭陽;王燕;;我國金融脫媒度量問題研究[J];金融教學與研究;2011年04期

8 彭陽;王燕;;金融脫媒研究文獻綜述[J];北方經濟;2011年16期

9 丁安華;;金融脫媒:動了誰的奶酪?[J];股市動態(tài)分析;2013年Z1期

10 楊陽;;金融脫媒,時也?勢也![J];華東科技;2013年11期

中國重要報紙全文數據庫 前10條

1 雋文;靠什么走出“金融脫媒”困擾[N];中國經濟導報;2008年

2 記者 周萃;信貸低位增長 金融脫媒趨勢增強[N];金融時報;2012年

3 ;金融脫媒持續(xù)深化 債基靜享“純”與“美”[N];上海證券報;2012年

4 河山;金融脫媒激發(fā)財富管理需求[N];上海證券報;2012年

5 史晨昱;金融脫媒呼喚重塑“分業(yè)理財”格局[N];21世紀經濟報道;2012年

6 中國人保資產研究所客座研究員 財經作家 倪金節(jié);中國式金融脫媒警報初鳴[N];上海證券報;2013年

7 財經作家 中國人保資產研究所客座研究員 倪金節(jié);中國式金融脫媒警報初起[N];中國經營報;2013年

8 匯添富基金 曾剛;金融脫媒對債券投資的影響[N];證券時報;2013年

9 李延宏;整合資源應對金融脫媒[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2013年

10 李冬梅;從稅收看金融脫媒加速對區(qū)域金融業(yè)的影響[N];中國稅務報;2013年

中國博士學位論文全文數據庫 前3條

1 程茁倫;金融脫媒背景下我國商業(yè)銀行業(yè)務轉型研究[D];天津財經大學;2015年

2 朱玲玲;我國金融脫媒對貨幣政策傳導機制影響研究[D];華僑大學;2015年

3 涂曉兵;金融脫媒下我國商業(yè)銀行的現狀分析與路徑選擇[D];武漢大學;2012年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 李娜;金融脫媒對商業(yè)銀行影響研究[D];內蒙古大學;2015年

2 孫正蓉;金融脫媒、利率市場化與商業(yè)銀行經營管理研究[D];西南交通大學;2015年

3 鄧健;金融脫媒對我國上市商業(yè)銀行盈利能力的影響研究[D];廣東財經大學;2015年

4 夏明明;金融脫媒對貨幣政策傳導的影響研究[D];安徽財經大學;2015年

5 周俊杰;金融脫媒對大型商業(yè)銀行盈利性影響研究[D];安徽財經大學;2015年

6 趙明步;金融脫媒深化對貨幣政策傳導有效性影響研究[D];廣西大學;2015年

7 謝知韻;金融脫媒背景下商業(yè)銀行戰(zhàn)略審計研究[D];重慶理工大學;2015年

8 沈偉杰;金融脫媒對非銀行金融業(yè)的影響[D];復旦大學;2014年

9 李悅;金融脫媒對我國貨幣政策利率和信貸傳導機制的影響[D];東北財經大學;2015年

10 張禎;政府部門解決中小企業(yè)融資問題的探索[D];重慶大學;2015年

，

本文編號：532149