匯率一直是一個(gè)國(guó)家衡量國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融波動(dòng)的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它不僅是國(guó)家間經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的指標(biāo),也是彼此受競(jìng)爭(zhēng)貨幣價(jià)值制約的商業(yè)關(guān)系指標(biāo)。以往,人民幣匯率走勢(shì)更多的受政策影響,但隨著匯率制度的多次改革以及我國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開放的需求,人民幣市場(chǎng)化程度勢(shì)必加深,政策對(duì)匯率的影響力逐漸減弱,因此結(jié)合市場(chǎng)因素把握未來(lái)匯率走勢(shì)為制定匯率相關(guān)政策和風(fēng)險(xiǎn)行為決策提供幫助變得愈加重要。本文針對(duì)人民幣日度匯率值和相關(guān)經(jīng)濟(jì)基本變量,采用若干數(shù)據(jù)挖掘方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析比較,結(jié)果表明,經(jīng)濟(jì)基本變量對(duì)人民幣日度匯率值的走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生較大的影響。本文具體研究?jī)?nèi)容如下:第1章是對(duì)匯率市場(chǎng)研究背景、研究意義和目的做出詳細(xì)介紹,了解國(guó)內(nèi)匯率的市場(chǎng)化改革進(jìn)展,隨后是對(duì)國(guó)內(nèi)外匯率市場(chǎng)研究現(xiàn)狀做梳理總結(jié)。第2章主要介紹數(shù)據(jù)來(lái)源、收集的數(shù)據(jù)異常值處理以及日度匯率值的統(tǒng)計(jì)分析。選取從2006年10月9日起至2019年的12月3日止,去除節(jié)假日數(shù)據(jù),美元兌人民幣、英鎊兌人民幣、歐元兌人民幣、人民幣兌日元有效交易日的日度數(shù)據(jù)作為響應(yīng)變量,每種貨幣對(duì)共有十二個(gè)特征變量,并對(duì)四類日度匯率值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第3章基于時(shí)間序列分析和特征工程對(duì)數(shù)據(jù)做進(jìn)一步挖... 

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本文主要內(nèi)容與組織架構(gòu)
第二章 數(shù)據(jù)收集與描述性統(tǒng)計(jì)分析
    2.1 數(shù)據(jù)收集
    2.2 缺失值處理
    2.3 日度匯率值統(tǒng)計(jì)分析
第三章 時(shí)間序列分析與特征工程
    3.1 匯率值時(shí)間序列分析
    3.2 經(jīng)濟(jì)基本變量特征分析
        3.2.1 特征相關(guān)性分析
        3.2.2 特征聚類分析
        3.2.3 特征散點(diǎn)圖矩陣分析
    3.3 經(jīng)濟(jì)基本變量特征提取
        3.3.1 主成分降維
第四章 匯率數(shù)據(jù)的分類建模分析
    4.1 利用經(jīng)濟(jì)基本變量對(duì)匯率漲跌進(jìn)行分類
        4.1.1 不同模型的分類預(yù)測(cè)
        4.1.2 基于最優(yōu)模型的不同時(shí)間步長(zhǎng)分類預(yù)測(cè)
    4.2 貨幣對(duì)和樣本點(diǎn)聚類及分析
        4.2.1 利用K-means聚類樣本點(diǎn)聚類
        4.2.2 利用層次聚類貨幣對(duì)聚類
第五章 利用經(jīng)濟(jì)基本變量對(duì)匯率值回歸預(yù)測(cè)
    5.1 美元兌人民幣回歸模型
        5.1.1 不同模型的回歸預(yù)測(cè)
        5.1.2 基于最優(yōu)模型的時(shí)間步長(zhǎng)敏感性分析
    5.2 不同類貨幣對(duì)回歸預(yù)測(cè)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 問(wèn)題及未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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