發(fā)布時間：2021-08-02 02:05

　　現(xiàn)今國內商業(yè)銀行多數(shù)在利率定價過程中僅考慮了風險覆蓋,未能量化因從事風險活動應取得的超額回報。造成其原因之一有商業(yè)銀行通常對自身的風險偏好目前處于定性階段,缺乏合理的定量手段對風險偏好做一具體設定計量。作為營利性機構商業(yè)銀行需要通過量化貸款業(yè)務的風險偏好來進一步完善風險與收益相匹配的這一觀點。同時,當前我國金融機構面臨的挑戰(zhàn)變得日趨復雜,各種風險爆發(fā)的可能性隨之增加,在強調追求利潤的同時,還必須考慮到當宏觀經濟發(fā)生極端情況下的對銀行帶來的潛在影響。本文通過多種聚類手段因子分析、SOM神經網絡和K-means聚類結果進行對比,并分析聚類類群特點。通過單獨計算山東省內10家城市商業(yè)銀行的風險偏好系數(shù)并分析與其加權平均利率的相關性。可以為商業(yè)銀行定價給出意見,同時揭示風險偏好與加權平均利率之間的相關關系。第二部分設計關于商業(yè)銀行壓力測試的整體流程框架,在設計情景壓力測試的環(huán)節(jié)選用GDP增速為核心宏觀經濟變量進行壓力變化路徑,以VEC模型構建壓力測試的情景,使用蒙特卡洛方法模擬模型殘差。通過假定宏觀經濟在初始時刻遭受沖擊經歷衰退與經濟復蘇后,不良率變化趨勢與宏觀經濟變量隨設定的發(fā)展趨勢。從實證... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１風險偏好傳導架構??３．２風險偏好模型實證??本部分內容主要通過聚類分析的手段，進行分析，同時由聚類后打分的手段??對模型中的樣本進行排名比對，以期分析風險偏好的設定內容

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?山東大學碩士學位論文???３．２．３因子分析??在變量較多的情況發(fā)生時，主成分的思想是選取較少的變量能夠解釋大部分??原始變量的新變量。通過變量降維的方法可以從多個指標中選出最重要的指標，??以此來確定計算風險偏好系數(shù)的主要因素。??篩選因子時我們制定以下篩選符合要求的選取因子原則，參考陡坡圖和方差??解釋圖選取合適的因子數(shù)，見圖３－３：??１）特征值大于１；??２）單個因子方差大于５％；??３）所有因子方差累計占比大于７５％；???陡坡圖???己解釋方夔????１．０?＾???????？普??４］?＼?，。。。．??３］?＼?－?－???Ｚ??？?２．?＼?＾?０４－．??１??０?５?１０?１５?２０?０?５?１０?１５?２０??因子?因子??ｒ．累積丨??—？—比倒；??圖３－３陡坡圖和方差解釋圖??在確保各因子的選取滿足了以上標準之后，最終得出了７個因子。根據因子??上原始變量的權重，給定各個因子的現(xiàn)實解釋，具體見下表??表３－７各因子解釋定義??因子序號?因子解釋定義??因子１?資產規(guī)模因子??因子２?信用風險因子??因子３?盈利能力因子??因子４?管理水平因子??因子５?資本充足因子??因子６?流動性風險因子??－１６－??

【參考文獻】：
期刊論文
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[5]基于SVAR模型的商業(yè)銀行壓力測試研究[J]. 何志權.  系統(tǒng)科學與數(shù)學. 2017(07)
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[9]商業(yè)銀行風險偏好、信貸規(guī)模與央行信息披露的非對稱性[J]. 李成,高智賢.  山西財經大學學報. 2014(06)
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博士論文
[1]基于資本監(jiān)管的商業(yè)銀行風險承擔行為研究[D]. 劉青云.山西財經大學 2015
[2]商業(yè)銀行風險承擔行為研究[D]. 劉懿.西南財經大學 2010

碩士論文
[1]基于Wilson模型的商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證研究[D]. 郭家.西南財經大學 2013



本文編號：3316668