現(xiàn)今國內(nèi)商業(yè)銀行多數(shù)在利率定價(jià)過程中僅考慮了風(fēng)險(xiǎn)覆蓋,未能量化因從事風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)應(yīng)取得的超額回報(bào)。造成其原因之一有商業(yè)銀行通常對自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好目前處于定性階段,缺乏合理的定量手段對風(fēng)險(xiǎn)偏好做一具體設(shè)定計(jì)量。作為營利性機(jī)構(gòu)商業(yè)銀行需要通過量化貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好來進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的這一觀點(diǎn)。同時(shí),當(dāng)前我國金融機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)變得日趨復(fù)雜,各種風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的可能性隨之增加,在強(qiáng)調(diào)追求利潤的同時(shí),還必須考慮到當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生極端情況下的對銀行帶來的潛在影響。本文通過多種聚類手段因子分析、SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和K-means聚類結(jié)果進(jìn)行對比,并分析聚類類群特點(diǎn)。通過單獨(dú)計(jì)算山東省內(nèi)10家城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)并分析與其加權(quán)平均利率的相關(guān)性�？梢詾樯虡I(yè)銀行定價(jià)給出意見,同時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)偏好與加權(quán)平均利率之間的相關(guān)關(guān)系。第二部分設(shè)計(jì)關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的整體流程框架,在設(shè)計(jì)情景壓力測試的環(huán)節(jié)選用GDP增速為核心宏觀經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行壓力變化路徑,以VEC模型構(gòu)建壓力測試的情景,使用蒙特卡洛方法模擬模型殘差。通過假定宏觀經(jīng)濟(jì)在初始時(shí)刻遭受沖擊經(jīng)歷衰退與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后,不良率變化趨勢與宏觀經(jīng)濟(jì)變量隨設(shè)定的發(fā)展趨勢。從實(shí)證... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)架構(gòu)??３．２風(fēng)險(xiǎn)偏好模型實(shí)證??本部分內(nèi)容主要通過聚類分析的手段，進(jìn)行分析，同時(shí)由聚類后打分的手段??對模型中的樣本進(jìn)行排名比對，以期分析風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定內(nèi)容

?????ｚｂｃｚｔ??１????ｉＨ???１??２＆ｉｒ１?■?—?—ｉ????ＩｘＭｆａｚｓｒ??＇??ｚｔｆｌｃｂｕｃ???■?????ｃｄｂ???ｂｂｆｇｌ????Ｗｉｚｄ???ｇｊｆｒ．????????ｌｄｘｂｌ????ｈｘｙｊｚｂｃｄ??１???ｄｆａａｌ?４；???＿＿＞■；??？?，???！?ｒ??１Ｊ）?０．８?０．６?ＩＭ?０Ｊ??已方－的比例??圖３－２聚類分析的水平樹狀??－１５－??

?山東大學(xué)碩士學(xué)位論文???３．２．３因子分析??在變量較多的情況發(fā)生時(shí)，主成分的思想是選取較少的變量能夠解釋大部分??原始變量的新變量。通過變量降維的方法可以從多個(gè)指標(biāo)中選出最重要的指標(biāo)，??以此來確定計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)的主要因素。??篩選因子時(shí)我們制定以下篩選符合要求的選取因子原則，參考陡坡圖和方差??解釋圖選取合適的因子數(shù)，見圖３－３：??１）特征值大于１；??２）單個(gè)因子方差大于５％；??３）所有因子方差累計(jì)占比大于７５％；???陡坡圖???己解釋方夔????１．０?＾???????？普??４］?＼?，。。。．??３］?＼?－?－???Ｚ??？?２．?＼?＾?０４－．??１??０?５?１０?１５?２０?０?５?１０?１５?２０??因子?因子??ｒ．累積丨??—？—比倒；??圖３－３陡坡圖和方差解釋圖??在確保各因子的選取滿足了以上標(biāo)準(zhǔn)之后，最終得出了７個(gè)因子。根據(jù)因子??上原始變量的權(quán)重，給定各個(gè)因子的現(xiàn)實(shí)解釋，具體見下表??表３－７各因子解釋定義??因子序號(hào)?因子解釋定義??因子１?資產(chǎn)規(guī)模因子??因子２?信用風(fēng)險(xiǎn)因子??因子３?盈利能力因子??因子４?管理水平因子??因子５?資本充足因子??因子６?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子??－１６－??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行壓力測試宏觀情景構(gòu)建及應(yīng)用——基于FAVAR模型[J]. 潘岳漢,易曉溦.  金融論壇. 2018(11)
[2]商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)壓力測試模擬研究[J]. 李偉.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2018(06)
[3]我國商業(yè)銀行壓力測試的變遷（2012—2016年）[J]. 楊波,龍炫睿.  金融理論與實(shí)踐. 2018(04)
[4]剛性兌付環(huán)境下信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響研究[J]. 趙金鑫,王勇,楊慶運(yùn).  投資研究. 2017(08)
[5]基于SVAR模型的商業(yè)銀行壓力測試研究[J]. 何志權(quán).  系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué). 2017(07)
[6]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試研究[J]. 王天宇,楊勇.  商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理. 2017(05)
[7]基于PCA-K-means和PCA-SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的葡萄酒分類[J]. 霍雙紅,胡紅萍,白艷萍,王建中.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2016(17)
[8]基于風(fēng)險(xiǎn)偏好的中國商業(yè)銀行不良貸款影子價(jià)格研究[J]. 朱寧,王兵,于之倩.  金融研究. 2014(06)
[9]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好、信貸規(guī)模與央行信息披露的非對稱性[J]. 李成,高智賢.  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(06)
[10]商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法及其數(shù)據(jù)基礎(chǔ)研究[J]. 周凱.  東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2014(01)

博士論文
[1]基于資本監(jiān)管的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究[D]. 劉青云.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2015
[2]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究[D]. 劉懿.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010

碩士論文
[1]基于Wilson模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試實(shí)證研究[D]. 郭家.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3316668