風(fēng)險(xiǎn)理論作為概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究的一個(gè)重要分支,對保險(xiǎn)公司的安全運(yùn)行具有重要的意義.自從Lundberg和Cramer建立了廣為人知的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型（即Cramer-Lundberg風(fēng)險(xiǎn)模型）以來,很多學(xué)者對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型不僅做了更細(xì)致的深入研究,而且進(jìn)行了更加符合實(shí)際的推廣,得到了許多能更好地反映保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)營情況的非經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型.本文在重尾分布的條件下,針對三類非經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型:延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型、基于客戶來到的風(fēng)險(xiǎn)模型、基于進(jìn)入過程的風(fēng)險(xiǎn)模型,討論其極限理論的精細(xì)大偏差及破產(chǎn)概率的漸近性質(zhì).將延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差由重尾分布D ∩L族推廣到更大的S族,且索賠額與索賠到達(dá)時(shí)間間隔之間的相依結(jié)構(gòu)不做任何假設(shè),通過構(gòu)造一個(gè)鞅證明我們的結(jié)果.將基于客戶來到風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差由一維推廣到二維,且每張保單發(fā)生實(shí)際索賠的概率不同,并且用copula函數(shù)表示索賠額之間的相依結(jié)構(gòu).在基于進(jìn)入過程二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率中,其投資回報(bào)由常利率推廣到幾何Levy過程,且不同業(yè)務(wù)的兩計(jì)數(shù)過程服從二元更新過程.精細(xì)大偏差和破產(chǎn)概率是度量保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),有利于保險(xiǎn)公司做出更好的決策及降低在經(jīng)營過... 

【文章來源】：西北師范大學(xué)甘肅省

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型介紹
    1.2 非經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究的主要問題及研究意義
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 重尾分布
    2.2 相依結(jié)構(gòu)
第3章 延遲風(fēng)險(xiǎn)過程的精細(xì)大偏差
    3.1 延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型介紹
    3.2 假設(shè)及主要結(jié)果
    3.3 相關(guān)引理
    3.4 證明主要結(jié)果
第4章 基于客戶來到過程二維風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差
    4.1 基于客戶來到過程二維風(fēng)險(xiǎn)模型介紹
    4.2 假設(shè)及主要結(jié)果
    4.3 相關(guān)引理
    4.4 證明主要結(jié)果
第5章 基于進(jìn)入過程二維有限時(shí)間的破產(chǎn)概率
    5.1 基于進(jìn)入過程二維風(fēng)險(xiǎn)模型介紹
    5.2 主要結(jié)果
    5.3 相關(guān)引理
    5.4 證明主要結(jié)果
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]相依賠付帶投資的延遲風(fēng)險(xiǎn)模型的極限性質(zhì)[J]. 肖鴻民,劉愛玲,何艷.  蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(05)
[2]一類帶投資和副索賠的二維時(shí)依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)[J]. 李會(huì)杰,倪佳林,傅可昂.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯. 2017(03)
[3]常數(shù)比例投資下基于進(jìn)入過程風(fēng)險(xiǎn)模型的漸近破產(chǎn)概率[J]. 肖鴻民,何艷.  河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(02)
[4]小額索賠情形下現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率上界[J]. 白建明,尹曉玲.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2015(01)
[5]Local Precise Large Deviations for Independent Sums in Multi-Risk Model[J]. Jinghai FENG,Panpan ZHAO,Libin JIAO.  Journal of Mathematical Research with Applications. 2014(02)
[6]重尾分布D∩L下延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差[J]. 肖鴻民,王英,崔艷君.  西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2013(02)
[7]負(fù)相依賠付下延遲風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 肖鴻民,李紅.  蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(03)
[8]重尾賠付下帶常數(shù)利息力的延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 肖鴻民,李紅.  西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(06)
[9]帶負(fù)相依重尾潛在索賠額的風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J]. 肖鴻民,劉建霞.  山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2011(09)
[10]一類基于進(jìn)入過程的風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差[J]. 唐風(fēng)琴,李澤慧,陳進(jìn)源.  數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào). 2011(03)



本文編號(hào)：3096211