Copula函數(shù)是度量隨機(jī)變量相關(guān)性的一類重要函數(shù),被廣泛的應(yīng)用于金融行業(yè)及經(jīng)濟(jì)市場的相關(guān)問題研究中,隨著各金融行業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境不斷動(dòng)態(tài)變化,引入時(shí)變Copula函數(shù)研究變量之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性是非常有意義的.本文主要研究時(shí)變Copula函數(shù)的理論及其應(yīng)用問題.首先,從非參數(shù)的角度出發(fā)提出基于kendall相關(guān)的時(shí)變Copula函數(shù),并利用時(shí)變Copula函數(shù)分析成都市和德陽市兩地產(chǎn)值之間非對稱性及尾部相關(guān)性.其次,應(yīng)用EWMA控制圖監(jiān)控四種Copula函數(shù)的時(shí)變參數(shù)對樣本漂移的敏感度.本文在時(shí)變Copula函數(shù)理論的基礎(chǔ)上做了如下研究:從Copula函數(shù)的非參數(shù)估計(jì)方法出發(fā),提出基于Kendall相關(guān)的時(shí)變Copula函數(shù).選取四川省成都市和德陽市歷年產(chǎn)值增長率作為研究對象,分別采用靜態(tài)Copula函數(shù)和時(shí)變Copula函數(shù)分析成德兩市產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之間的相關(guān)關(guān)系,其次,選擇上下尾相關(guān)系數(shù)研究兩地區(qū)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值間的尾部相關(guān)性.結(jié)果表明對成德兩市產(chǎn)值相關(guān)性的研究中時(shí)變Copula函數(shù)優(yōu)于靜態(tài)Copula函數(shù),且成德兩市產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之間存在隨時(shí)間變化的正相關(guān)關(guān)系和上尾相關(guān)性.在EWMA控制圖的基礎(chǔ)上,通... 

【文章來源】： 楊和柳 四川師范大學(xué)

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3.1時(shí)變相關(guān)的Kendall相關(guān)系數(shù)

對成都市和德陽市的歷年產(chǎn)值數(shù)據(jù)做分析，運(yùn)用Matlab軟件模擬出兩地區(qū)產(chǎn)值數(shù)據(jù)的頻率直方圖, 采用不同的分布函數(shù)來擬合成都市和德陽市的三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值頻率直方圖,運(yùn)用線性矩法估計(jì)各分布的未知參數(shù), 計(jì)算各分布理論值和經(jīng)驗(yàn)分布的誤差平方和, 則誤差平方和最小值所對應(yīng)的分布為該產(chǎn)值的分布函數(shù), 表4.3詳細(xì)顯示了成都市和德陽市各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的理論分布和經(jīng)驗(yàn)分布的誤差平方和.以成都市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率和德陽市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率為例, 由圖4.1和圖4.2可知分別采用伽馬分布和指數(shù)分布去擬合成都市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的頻率直方圖, 指數(shù)分布和卡方分布去擬合德陽市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的頻率直方圖, 其次根據(jù)線性矩法估計(jì)出各分布的未知參數(shù), 再選擇各分布與相應(yīng)產(chǎn)值經(jīng)驗(yàn)分布誤差平方和最小值所對應(yīng)的分布為 、 的分布函數(shù).

對成都市和德陽市的歷年產(chǎn)值數(shù)據(jù)做分析，運(yùn)用Matlab軟件模擬出兩地區(qū)產(chǎn)值數(shù)據(jù)的頻率直方圖, 采用不同的分布函數(shù)來擬合成都市和德陽市的三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值頻率直方圖,運(yùn)用線性矩法估計(jì)各分布的未知參數(shù), 計(jì)算各分布理論值和經(jīng)驗(yàn)分布的誤差平方和, 則誤差平方和最小值所對應(yīng)的分布為該產(chǎn)值的分布函數(shù), 表4.3詳細(xì)顯示了成都市和德陽市各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的理論分布和經(jīng)驗(yàn)分布的誤差平方和.以成都市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率和德陽市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率為例, 由圖4.1和圖4.2可知分別采用伽馬分布和指數(shù)分布去擬合成都市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的頻率直方圖, 指數(shù)分布和卡方分布去擬合德陽市第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長率的頻率直方圖, 其次根據(jù)線性矩法估計(jì)出各分布的未知參數(shù), 再選擇各分布與相應(yīng)產(chǎn)值經(jīng)驗(yàn)分布誤差平方和最小值所對應(yīng)的分布為 、 的分布函數(shù).

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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[2]基于Copula理論的金融時(shí)間序列相依性研究[D]. 劉瓊芳.重慶大學(xué) 2010

碩士論文
[1]基于Copula函數(shù)對股票指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 王瑤.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2019
[2]時(shí)變Copula模型在證券市場風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用分析[D]. 王曉花.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[3]中國股市尾部相關(guān)的漸進(jìn)變化特征研究[D]. 劉薇.北方工業(yè)大學(xué) 2013



本文編號：2950885