本文關(guān)鍵詞：Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用于股票交易市場(chǎng)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《蘭州大學(xué)》 2015年

Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用于股票交易市場(chǎng)

楊淮  

【摘要】：現(xiàn)階段,生存分析法在流行病學(xué)、精算學(xué)等領(lǐng)域得到不斷推廣,卻極少應(yīng)用于金融行業(yè)。本文將Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用于股票交易市場(chǎng),以上證100指數(shù)所對(duì)應(yīng)的基本成分股為研究對(duì)象,旨在獲得影響股票生存期的主要影響因子和預(yù)測(cè)股票活過(guò)某一段時(shí)間的概率。首先,運(yùn)用大智慧軟件收集影響股票交易價(jià)格的13個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),觀測(cè)時(shí)間為201401到201407共兩個(gè)季度。自定義股票生存期,得出每支股票在每個(gè)季度中的生存期和生存狀態(tài),從而得到股票分析的兩組基本數(shù)據(jù)。然后,基于每個(gè)季度的研究數(shù)據(jù),分析13個(gè)協(xié)變量的相關(guān)系數(shù)；隨后利用坐標(biāo)下降算法對(duì)帶有λ∑p|βl|的Lasso型偏似然函數(shù)進(jìn)行計(jì)算,再用交叉檢驗(yàn)方法選取合適的λ值,從而得到影響股票生存期的重要協(xié)變量。最后,應(yīng)用似然比檢驗(yàn)方法對(duì)協(xié)變量參數(shù)的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn),取檢驗(yàn)水平α=0.05,結(jié)果表明利用變量選擇得出的重要協(xié)變量繪制股票生存曲線(xiàn)是合理的；當(dāng)給定某一支股票在某季度初的重要協(xié)變量時(shí),將其帶入生存函數(shù),即可得到該支股票在該季度的生存曲線(xiàn),從而可預(yù)測(cè)該支股票生存期大于某一段時(shí)間的概率。本文的研究成果可以為投資者提供參考信息,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：O211.67;F830.91
【目錄】：

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【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 駱福添;胡孟璇;;帶時(shí)變協(xié)變量的Cox模型及其應(yīng)用[J];中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);1988年04期

2 姜泊;;大腸癌預(yù)后的多因素COX模型分析[J];現(xiàn)代消化病及內(nèi)鏡雜志;1997年02期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 陳彬,胡克震;生存時(shí)間分析的發(fā)展與現(xiàn)狀[J];中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);1994年05期

2 陳兵;駱福添;;生存分析中的回歸模型[J];中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);2006年05期

3 鄒霞;張磊;凌莉;;應(yīng)用含時(shí)依協(xié)變量Cox回歸模型探討美沙酮維持治療者HCV陽(yáng)轉(zhuǎn)危險(xiǎn)因素[J];中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);2015年03期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 周支瑞;張?zhí)灬?李博;毛智;曾憲濤;劉士新;;生存曲線(xiàn)中Meta分析適宜數(shù)據(jù)的提取與轉(zhuǎn)換[J];中國(guó)循證心血管醫(yī)學(xué)雜志;2014年03期

2 ;[J];;年期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 楊淮;Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用于股票交易市場(chǎng)[D];蘭州大學(xué);2015年

2 李慧敏;生存曲線(xiàn)交叉時(shí)統(tǒng)計(jì)推斷方法的比較研究[D];南方醫(yī)科大學(xué);2014年

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